PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TISCX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISCX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISCX и TILVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
-5.91%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%31.55%-5.74%19.01%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund
-0.04%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 12.53% против 9.99% соответственно.


TISCX

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.09%
1 год
13.20%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.53%

TILVX

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
3.73%
1 год
13.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Сравнение комиссий TISCX и TILVX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TISCX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISCX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISCXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.93

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.05

-0.46

TISCX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TISCXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между TISCX и TILVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и TILVX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности TILVX в 5.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
8.24%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund
5.96%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и TILVX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и TILVX.


Загрузка...

Показатели просадок


TISCXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.65%

-60.05%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.79%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-19.00%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-40.15%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-6.80%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-8.32%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.49%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и TILVX

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что TISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TISCXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.65%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

8.11%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

15.66%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

14.79%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

17.64%

+1.71%