Сравнение TISCX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TISCX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISCX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | -3.37% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 15.42% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.87% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TISCX показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.87%.
TISCX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.83%
SVPFX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISCX и SVPFX
TISCX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
TISCX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
TISCX
SVPFX
Сравнение TISCX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISCX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.44 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.61 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.57 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 3.10 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISCX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.44 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TISCX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISCX и SVPFX
Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности SVPFX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 8.02% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.49% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TISCX и SVPFX
Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISCX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.65% | -6.37% | -48.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -5.22% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -0.45% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -1.99% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.98% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISCX и SVPFX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что TISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISCX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 0.87% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 1.37% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 8.02% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 5.60% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 5.60% | +13.77% |