Сравнение SVPFX с BFSAX
SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) and BFSAX (BFS Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SVPFX charges 0.38%/yr vs 1.25%/yr for BFSAX.
Доходность
Сравнение доходности SVPFX и BFSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SVPFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
BFSAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVPFX и BFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 1.38% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
BFSAX BFS Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | -18.53% | 17.16% |
Correlation
The correlation between SVPFX and BFSAX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVPFX vs. BFSAX — Ранг доходности на риск
SVPFX
BFSAX
Сравнение SVPFX c BFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и BFS Equity Fund (BFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPFX | BFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPFX | BFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SVPFX и BFSAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVPFX | BFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.37% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPFX и BFSAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVPFX | BFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | — | — |
Сравнение комиссий SVPFX и BFSAX
SVPFX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BFSAX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPFX и BFSAX
Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как BFSAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFSAX BFS Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 9.63% | 1.50% | 1.69% | 3.63% | 0.32% | 0.45% | 0.30% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.47% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVPFX and BFSAX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SVPFX и BFSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор