График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) показал доход в 0.87% с начала года и 3.47% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SVPFX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 20 дек. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 1.12% | -0.45% | 0.87% | |||||||||
| 2025 | 1.36% | -0.21% | 0.41% | -0.41% | -0.41% | 0.21% | -0.10% | 1.14% | 0.45% | 0.62% | 0.72% | 0.36% | 4.19% |
| 2024 | 0.52% | -0.62% | 0.52% | -0.72% | 1.04% | 0.93% | 1.64% | 0.70% | 1.10% | -1.48% | 0.40% | -0.23% | 3.82% |
| 2023 | 1.15% | -1.35% | 2.10% | 0.51% | -0.61% | -0.82% | 0.42% | 0.52% | -0.51% | 0.21% | 1.86% | 1.77% | 5.30% |
| 2022 | -0.40% | -0.20% | -1.80% | -0.71% | 0.82% | -1.33% | 0.93% | -1.23% | -1.45% | -0.21% | 1.26% | -0.09% | -4.37% |
| 2021 | 0.20% | 0.20% | 0.00% | 0.50% | 0.10% | -0.10% | -0.40% | 0.30% | -0.02% | 0.78% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund: годовая альфа составляет 1.97%, бета — 0.03, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 08.04.2021.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (11.21%) было выше, чем в снижении (10.92%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.97%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 11.21%
- Участие в снижении
- 10.92%
Комиссия
Комиссия SVPFX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVPFX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SVPFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.90 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.39 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.40 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 6.61 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SVPFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.18 | $0.42 | $0.41 | $0.07 | $0.04 |
Дивидендный доход | 2.49% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund показал максимальную просадку в 6.37%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.37% | 22 сент. 2021 г. | 273 | 20 окт. 2022 г. | 293 | 20 дек. 2023 г. | 566 |
| -5.32% | 11 мар. 2025 г. | 22 | 11 апр. 2025 г. | 86 | 8 сент. 2025 г. | 108 |
| -4.3% | 21 дек. 2023 г. | 36 | 13 февр. 2024 г. | 118 | 2 авг. 2024 г. | 154 |
| -2.46% | 25 сент. 2024 г. | 33 | 8 нояб. 2024 г. | 75 | 3 мар. 2025 г. | 108 |
| -1.54% | 4 мар. 2025 г. | 4 | 7 мар. 2025 г. | 1 | 10 мар. 2025 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...