- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 28 мар. 2021 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции SVPFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SVPFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,112.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) показал доход в 2.00% с начала года и 5.83% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность SVPFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SVPFX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 20 дек. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 1.12% | -0.35% | 0.51% | 0.10% | 0.41% | 0.00% | 2.00% | |||||
| 2025 | 1.36% | -0.21% | 0.41% | -0.41% | -0.41% | 0.21% | -0.10% | 1.14% | 0.45% | 0.62% | 0.72% | 0.36% | 4.19% |
| 2024 | 0.52% | -0.62% | 0.52% | -0.72% | 1.04% | 0.93% | 1.64% | 0.70% | 1.10% | -1.48% | 0.40% | -0.23% | 3.82% |
| 2023 | 1.15% | -1.35% | 2.10% | 0.51% | -0.61% | -0.82% | 0.42% | 0.52% | -0.51% | 0.21% | 1.86% | 1.77% | 5.30% |
| 2022 | -0.40% | -0.20% | -1.80% | -0.71% | 0.82% | -1.33% | 0.93% | -1.23% | -1.45% | -0.21% | 1.26% | -0.09% | -4.37% |
| 2021 | 0.20% | 0.20% | -0.00% | 0.50% | 0.10% | -0.10% | -0.40% | 0.30% | -0.02% | 0.78% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund has an annualized alpha of 1.94%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 2021.
- This fund participated in 10.31% of S&P 500 Index downside but only 10.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.94%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 10.28%
- Участие в снижении
- 10.31%
Комиссия
Комиссия SVPFX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVPFX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVPFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.31 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 2.35 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.18 | 10.19 | +13.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.18 | $0.42 | $0.41 | $0.07 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.19% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.14 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund показал максимальную просадку в 6.37%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-6.37%окт. 2022 г. | 1y 28d | 1y 2mo | 2y 2moсент. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-5.32%апр. 2025 г. | 18d | 5mo | 5mo 18dмарт 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.30%февр. 2024 г. | 1mo 24d | 5mo 21d | 7mo 15dдек. 2023 г. - авг. 2024 г. | — |
-2.46%нояб. 2024 г. | 1mo 14d | 3mo 25d | 5mo 9dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-1.54%март 2025 г. | 3d | 3d | 6dмарт 2025 г. - март 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| SVPFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.37% | -56.78% | +50.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -9.10% | +8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.32% | -18.90% | +13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.37% | -25.43% | +19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.49% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -10.70% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 2.09% | -1.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SVPFX
Добавьте Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SVPFX