Сравнение SVPFX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPFX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPFX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPFX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%.
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPFX и QUERX
SVPFX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
SVPFX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
SVPFX
QUERX
Сравнение SVPFX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPFX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.56 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 2.06 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPFX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SVPFX и QUERX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPFX и QUERX
Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок SVPFX и QUERX
Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPFX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.37% | -30.81% | +24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -8.92% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -4.33% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -3.95% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.95% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPFX и QUERX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.85%, в то время как у AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPFX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 2.81% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 5.75% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 12.05% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 13.08% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 15.23% | -9.64% |