Сравнение SVPFX с GQEIX
SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) and GQEIX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund) are both mutual funds - SVPFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs, while GQEIX is a Quality Factor fund actively managed by GQG Partners. Over the past 5 years, SVPFX returned 2.19%/yr vs 9.78%/yr for GQEIX. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SVPFX charges 0.38%/yr vs 0.49%/yr for GQEIX.
Доходность
Сравнение доходности SVPFX и GQEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVPFX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 8.96%.
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.22%
GQEIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 8.96%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SVPFX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.42% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 8.96% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 15.19% |
Correlation
The correlation between SVPFX and GQEIX is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between SVPFX and GQEIX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVPFX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
SVPFX
GQEIX
Сравнение SVPFX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVPFX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.14 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 1.03 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.46 | 2.33 | +19.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVPFX и GQEIX
Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и GQEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVPFX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.37% | -28.48% | +22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -8.45% | +7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.32% | -18.92% | +13.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.37% | -20.44% | +14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.81% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -5.83% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 3.72% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPFX и GQEIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.57%, в то время как у GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVPFX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 2.53% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 8.45% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20% | 10.73% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 15.91% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 18.64% | -13.20% |
Сравнение комиссий SVPFX и GQEIX
SVPFX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPFX и GQEIX
Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности GQEIX в 6.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.77% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 3.18% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVPFX and GQEIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQEIX has higher volatility (2.53%) compared to SVPFX (0.57%). In terms of maximum drawdown, SVPFX dropped -6.37% vs GQEIX's -28.48%.
SVPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVPFX и GQEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор