PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVPFX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVPFX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SVPFX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVPFX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%14.65%

Доходность по периодам

С начала года, SVPFX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий SVPFX и GQEIX

SVPFX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

SVPFX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVPFX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVPFXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.45

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.69

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.77

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

1.97

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVPFX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVPFX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQEIX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVPFX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVPFXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.76

-0.38

Корреляция

Корреляция между SVPFX и GQEIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVPFX и GQEIX

Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%

Просадки

Сравнение просадок SVPFX и GQEIX

Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVPFXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.37%

-28.48%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-8.30%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-6.26%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-5.69%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

3.40%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SVPFX и GQEIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.85%, в то время как у GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVPFXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

2.76%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

7.32%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

12.44%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

15.88%

-10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

18.88%

-13.29%