PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISCX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISCX с MUHLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности TISCX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISCX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		-5.91%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%31.55%-5.74%19.01%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		6.53%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.53% против 10.41% соответственно.

TISCX

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.09%
1 год
13.20%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.53%

MUHLX

1 день
-0.61%
1 месяц
-7.71%
С начала года
6.53%
6 месяцев
8.32%
1 год
20.95%
3 года*
13.50%
5 лет*
11.73%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с TISCX:
TISCX с VSMPXTISCX с VTMGXTISCX с VTMNXTISCX с VIIIXTISCX с VOOTISCX с NAESXTISCX с VIMSX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FNSTXMUHLX с FSKAX

Сравнение комиссий TISCX и MUHLX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Доходность на риск

TISCX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISCX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISCXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.28

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.79

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.94

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

7.09

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISCX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISCXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.28

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.13

Корреляция

Корреляция между TISCX и MUHLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и MUHLX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности MUHLX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		8.24%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.13%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и MUHLX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISCXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.65%

-62.05%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-10.23%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-18.63%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-40.85%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-7.88%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-10.81%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.81%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и MUHLX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 4.32%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISCXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.35%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

11.84%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

16.73%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

14.73%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

17.02%

+2.33%