Сравнение TISBX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TISBX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISBX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TISBX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 9.78% против 13.44% соответственно.
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISBX и WESCX
TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
TISBX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
TISBX
WESCX
Сравнение TISBX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISBX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.70 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.32 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.87 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 10.86 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISBX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.70 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TISBX и WESCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISBX и WESCX
Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок TISBX и WESCX
Максимальная просадка TISBX за все время составила -56.50%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISBX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -70.60% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -14.72% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -26.22% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -45.13% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -7.27% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -20.27% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.88% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISBX и WESCX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) составляет 7.49%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что TISBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISBX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 8.02% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 14.37% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 25.04% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 21.70% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 23.67% | -0.28% |