PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции TIREX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 5.75% против 11.54% соответственно.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий TIREX и VDIGX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

TIREX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.19

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.39

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.40

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

1.57

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIGX равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.19

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.68

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.74

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.60

-0.28

Корреляция

Корреляция между TIREX и VDIGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и VDIGX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и VDIGX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-45.23%

-28.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-9.57%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-16.18%

-19.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-32.98%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-7.10%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-6.67%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.45%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и VDIGX

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что TIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.19%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

7.66%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

14.50%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

13.85%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

15.69%

+4.44%