PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции TIREX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 5.75% против 10.22% соответственно.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VWUAX

Сравнение комиссий TIREX и TILVX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TIREX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.01

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.46

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.30

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

6.11

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.01

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.62

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Корреляция

Корреляция между TIREX и TILVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и TILVX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и TILVX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-60.05%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.79%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-19.00%

-16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-40.15%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-4.83%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-8.32%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.51%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и TILVX

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что TIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.38%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.32%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

15.76%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

14.82%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

17.65%

+2.48%