Сравнение FRIFX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRIFX или VNQ.
Основные характеристики
| FRIFX | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.24% | 8.78% |
| Дох-ть за 1 год | 18.25% | 28.31% |
| Дох-ть за 3 года | 1.14% | -1.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.09% | 4.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.62% | 5.88% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 4.65 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 19.91 | 6.13 |
| Индекс Язвы | 0.87% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 5.67% | 17.07% |
| Макс. просадка | -39.77% | -73.07% |
| Текущая просадка | -1.31% | -10.27% |
Корреляция
Корреляция между FRIFX и VNQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRIFX и VNQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRIFX показывает доходность 9.24%, а VNQ немного ниже – 8.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRIFX имеют среднегодовую доходность 5.62%, а акции VNQ немного впереди с 5.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRIFX и VNQ
FRIFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRIFX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIFX и VNQ
Дивидендная доходность FRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VNQ в 3.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.55% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 6.33% | 5.47% | 4.98% | 6.67% | 7.81% | 10.31% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.91% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок FRIFX и VNQ
Максимальная просадка FRIFX за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIFX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRIFX и VNQ
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что FRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.