PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIFX с VTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRIFX с VTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Ventas, Inc. (VTR).

FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FRIFX и VTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Ventas, Inc. (VTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRIFX и VTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		0.41%7.16%7.93%9.32%-14.54%18.90%-1.09%17.92%-1.80%6.20%
VTR
Ventas, Inc.		6.66%35.09%22.24%15.06%-8.53%7.73%-9.80%3.42%3.45%0.71%

Доходность по периодам

С начала года, FRIFX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VTR с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции FRIFX уступали акциям VTR по среднегодовой доходности: 5.31% против 7.10% соответственно.

FRIFX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.70%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%

VTR

1 день
0.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
6.66%
6 месяцев
18.09%
1 год
21.65%
3 года*
27.75%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Income Fund

Ventas, Inc.

Часто сравнивают с FRIFX:
FRIFX с FRESXFRIFX с VNQFRIFX с FIREXFRIFX с PFFRFRIFX с CSRSXFRIFX с FRIRXFRIFX с TIREX
Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с FRTVTR с VGTVTR с STWDVTR с SPHD

Доходность на риск

FRIFX vs. VTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIFX
Ранг доходности на риск FRIFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIFX c VTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIFXVTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.58

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.07

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

4.72

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIFX vs. VTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIFX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTR равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIFX и VTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIFXVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.11

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.21

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.31

+0.41

Корреляция

Корреляция между FRIFX и VTR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIFX и VTR

Дивидендная доходность FRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности VTR в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.67%4.69%4.65%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%5.08%4.40%4.98%3.65%
VTR
Ventas, Inc.		2.39%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%

Просадки

Сравнение просадок FRIFX и VTR

Максимальная просадка FRIFX за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIFX и VTR.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIFXVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-83.38%

+45.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-10.89%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-41.80%

+23.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-76.92%

+42.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-6.21%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-18.29%

+14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

4.78%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIFX и VTR

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) составляет 1.69%, в то время как у Ventas, Inc. (VTR) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что FRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIFXVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

5.55%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

13.16%

-10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

19.62%

-14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

24.86%

-18.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

34.69%

-25.22%