PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIFX с VTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRIFX с VTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRIFX (Fidelity Real Estate Income Fund) is REIT fund managed by Fidelity, while VTR (Ventas, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FRIFX returned 5.32%/yr vs 6.02%/yr for VTR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FRIFX и VTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Ventas, Inc. (VTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRIFX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у VTR с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции FRIFX уступали акциям VTR по среднегодовой доходности: 5.32% против 6.02% соответственно.

FRIFX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.08%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.01%
1 год
7.88%
3 года*
8.41%
5 лет*
3.56%
10 лет*
5.32%

VTR

1 день
0.08%
1 месяц
-8.85%
С начала года
2.88%
6 месяцев
-0.44%
1 год
28.64%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.54%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRIFX и VTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		3.47%7.16%7.93%9.32%-14.54%18.90%-1.09%17.92%-1.80%6.20%
VTR
Ventas, Inc.		2.88%35.09%22.24%15.06%-8.53%7.73%-9.80%3.42%3.45%0.71%

Correlation

The correlation between FRIFX and VTR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.70

Over the past year, the correlation between FRIFX and VTR has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Income Fund

Ventas, Inc.

Часто сравнивают с FRIFX:
FRIFX с FRESXFRIFX с VNQFRIFX с PFFRFRIFX с FIREXFRIFX с CSRSXFRIFX с FRIRXFRIFX с TIREX
Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с FRTVTR с VGTVTR с STWDVTR с SPHD

Доходность на риск

FRIFX vs. VTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIFX
Ранг доходности на риск FRIFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIFX c VTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIFXVTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.56

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.29

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.30

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

9.45

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIFX vs. VTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIFX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTR равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIFX и VTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIFXVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.56

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.17

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.30

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FRIFX и VTR

Максимальная просадка FRIFX за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIFX и VTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRIFXVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-83.38%

+45.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-12.52%

+9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

-19.35%

+12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-41.80%

+23.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-76.92%

+42.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-12.45%

+11.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-18.20%

+13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.04%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIFX и VTR

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) составляет 1.15%, в то время как у Ventas, Inc. (VTR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что FRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRIFXVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

6.25%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

13.86%

-10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

18.42%

-14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

24.87%

-18.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

34.73%

-25.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIFX и VTR

Дивидендная доходность FRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VTR в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.56%4.69%4.65%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%5.08%4.40%4.98%3.65%
VTR
Ventas, Inc.		2.48%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%

Часто задаваемые вопросы

FRIFX and VTR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTR has higher volatility (6.25%) compared to FRIFX (1.15%). In terms of maximum drawdown, FRIFX dropped -38.27% vs VTR's -83.38%.

FRIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRIFX и VTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор