Сравнение FRIFX с FIREX
FRIFX (Fidelity Real Estate Income Fund) and FIREX (Fidelity International Real Estate Fund) are both REIT funds from Fidelity. Over the past 10 years, FRIFX returned 5.01%/yr vs 3.37%/yr for FIREX. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FRIFX charges 0.71%/yr vs 0.95%/yr for FIREX.
Доходность
Сравнение доходности FRIFX и FIREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRIFX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции FRIFX превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 5.01% против 3.37% соответственно.
FRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 4.89%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 5.01%
- Всё время*
- 6.19%
FIREX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -5.14%
- С начала года
- -0.66%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- -3.59%
- 10 лет*
- 3.37%
- Всё время*
- 4.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FRIFX и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.89% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -0.66% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Correlation
The correlation between FRIFX and FIREX is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2004 г. | 0.53 |
The correlation between FRIFX and FIREX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRIFX vs. FIREX — Ранг доходности на риск
FRIFX
FIREX
Сравнение FRIFX c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRIFX | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.08 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 0.33 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 0.67 | +9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRIFX и FIREX
Максимальная просадка FRIFX за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIFX и FIREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRIFX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -71.40% | +33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -14.00% | +10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -18.06% | +11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -37.14% | +19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -37.14% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -18.00% | +17.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -18.73% | +14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 6.91% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIFX и FIREX
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) составляет 1.03%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что FRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRIFX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 2.76% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 10.16% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 12.42% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 13.75% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 13.55% | -4.07% |
Сравнение комиссий FRIFX и FIREX
FRIFX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FIREX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIFX и FIREX
Дивидендная доходность FRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности FIREX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 2.98% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.66% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
FRIFX and FIREX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIREX has higher volatility (2.76%) compared to FRIFX (1.03%). In terms of maximum drawdown, FRIFX dropped -38.27% vs FIREX's -71.40%.
FRIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRIFX и FIREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор