PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIFX с FRESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRIFX с FRESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRIFX (Fidelity Real Estate Income Fund) and FRESX (Fidelity Real Estate Investment Portfolio) are both REIT funds from Fidelity. Over the past 10 years, FRIFX returned 5.32%/yr vs 5.18%/yr for FRESX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.71% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FRIFX и FRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRIFX показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью 9.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRIFX имеют среднегодовую доходность 5.32%, а акции FRESX немного отстают с 5.18%.

FRIFX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.08%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.01%
1 год
7.88%
3 года*
8.41%
5 лет*
3.56%
10 лет*
5.32%

FRESX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
9.10%
1 год
9.72%
3 года*
9.13%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRIFX и FRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		3.47%7.16%7.93%9.32%-14.54%18.90%-1.09%17.92%-1.80%6.20%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		9.81%2.54%5.87%10.82%-24.36%42.34%-7.93%25.22%-4.48%4.28%

Correlation

The correlation between FRIFX and FRESX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.88

The correlation between FRIFX and FRESX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Income Fund

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

Часто сравнивают с FRIFX:
FRIFX с VNQFRIFX с PFFRFRIFX с FIREXFRIFX с CSRSXFRIFX с FRIRXFRIFX с TIREXFRIFX с RC
Часто сравнивают с FRESX:
FRESX с FSRNXFRESX с FRELFRESX с VGSLXFRESX с VNQFRESX с FSREXFRESX с FIREXFRESX с REZ

Доходность на риск

FRIFX vs. FRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIFX
Ранг доходности на риск FRIFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FRESX
Ранг доходности на риск FRESX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRESX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIFX c FRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIFXFRESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.77

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.13

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.31

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

3.76

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIFX vs. FRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIFX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа FRESX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIFX и FRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIFXFRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.77

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.17

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.25

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.39

+0.34

Просадки

Сравнение просадок FRIFX и FRESX

Максимальная просадка FRIFX за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIFX и FRESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRIFXFRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-76.34%

+38.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-7.78%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

-16.44%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-32.13%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-40.93%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-2.97%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-11.12%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.70%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIFX и FRESX

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) составляет 1.15%, в то время как у Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRIFXFRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

3.74%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

9.18%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

13.27%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

18.72%

-12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

20.56%

-11.09%

Сравнение комиссий FRIFX и FRESX

И FRIFX, и FRESX имеют комиссию равную 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIFX и FRESX

Дивидендная доходность FRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FRESX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		4.22%4.64%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.23%4.00%4.90%6.09%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.56%4.69%4.65%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%5.08%4.40%4.98%3.65%

Часто задаваемые вопросы

FRIFX and FRESX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRESX has higher volatility (3.74%) compared to FRIFX (1.15%). In terms of maximum drawdown, FRIFX dropped -38.27% vs FRESX's -76.34%.

FRIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRIFX и FRESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор