PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRIFX с FRESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRIFX с FRESX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX).

FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г.. FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRIFX или FRESX.

Корреляция

Корреляция между FRIFX и FRESX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FRIFX и FRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRIFX:

1.69

FRESX:

0.64

Коэф-т Сортино

FRIFX:

2.36

FRESX:

1.07

Коэф-т Омега

FRIFX:

1.33

FRESX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FRIFX:

1.20

FRESX:

0.39

Коэф-т Мартина

FRIFX:

6.67

FRESX:

1.95

Индекс Язвы

FRIFX:

1.44%

FRESX:

6.48%

Дневная вол-ть

FRIFX:

5.60%

FRESX:

17.83%

Макс. просадка

FRIFX:

-39.77%

FRESX:

-75.98%

Текущая просадка

FRIFX:

-1.37%

FRESX:

-22.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRIFX показывает доходность 2.19%, а FRESX немного выше – 2.20%. За последние 10 лет акции FRIFX превзошли акции FRESX по среднегодовой доходности: 4.76% против 2.16% соответственно.

FRIFX

С начала года

2.19%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

0.55%

1 год

9.34%

5 лет

8.07%

10 лет

4.76%

FRESX

С начала года

2.20%

1 месяц

5.48%

6 месяцев

-5.50%

1 год

11.25%

5 лет

3.55%

10 лет

2.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FRIFX и FRESX

И FRIFX, и FRESX имеют комиссию равную 0.71%.

FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRIFX и FRESX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIFX
Ранг риск-скорректированной доходности FRIFX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
FRESX
Ранг риск-скорректированной доходности FRESX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRESX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRIFX c FRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRIFX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FRESX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIFX и FRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIFX и FRESX

Дивидендная доходность FRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности FRESX в 5.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.59%4.65%4.99%4.10%1.33%4.77%4.38%4.47%4.37%4.30%6.32%7.55%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		5.46%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.82%4.00%4.90%6.53%1.66%

Просадки

Сравнение просадок FRIFX и FRESX

Максимальная просадка FRIFX за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки FRESX в -75.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIFX и FRESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRIFX и FRESX

Загрузка...