Сравнение TIPZ с MFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).
TIPZ и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и MFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIPZ и MFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.43% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -12.67% | 5.48% | 10.98% | 8.64% | -1.65% | 0.31% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 5.36% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 11.07% | 6.90% | 19.88% | -14.88% | 7.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TIPZ показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 5.36%.
TIPZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.40%
MFDX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPZ и MFDX
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.
Доходность на риск
TIPZ vs. MFDX — Ранг доходности на риск
TIPZ
MFDX
Сравнение TIPZ c MFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPZ | MFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.96 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.62 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.88 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 11.67 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPZ | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.96 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.70 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TIPZ и MFDX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и MFDX
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности MFDX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 3.95% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.91% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и MFDX
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и MFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIPZ | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -36.05% | +20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -10.66% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -25.58% | +9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -5.75% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -6.58% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.63% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и MFDX
Текущая волатильность для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) составляет 1.45%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIPZ | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 6.96% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 10.39% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 15.69% | -11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 14.96% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 16.42% | -10.56% |