Сравнение TIPZ с LQDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI).
TIPZ и LQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и LQDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIPZ и LQDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.43% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -12.67% | 5.48% | 10.98% | 8.64% | -0.55% |
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | -0.18% | 8.84% | 1.48% | 8.85% | -15.33% | 7.53% | 11.82% | 15.83% | -2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TIPZ показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у LQDI с доходностью -0.18%.
TIPZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.40%
LQDI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPZ и LQDI
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LQDI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIPZ vs. LQDI — Ранг доходности на риск
TIPZ
LQDI
Сравнение TIPZ c LQDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPZ | LQDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.80 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.11 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 3.97 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPZ | LQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.80 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.27 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TIPZ и LQDI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и LQDI
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности LQDI в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 3.95% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.46% | 4.65% | 3.98% | 3.27% | 2.42% | 2.34% | 3.26% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и LQDI
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки LQDI в -28.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и LQDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIPZ | LQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -28.99% | +13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -4.01% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -20.67% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.52% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -5.36% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.21% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и LQDI
Текущая волатильность для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) составляет 1.45%, в то время как у iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIPZ | LQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.20% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 3.81% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 6.01% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 8.21% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 10.94% | -5.08% |