Сравнение TIPZ с IRVH
TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) and IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. TIPZ is passively managed, while IRVH is actively managed. Over the past 3 years, TIPZ returned 3.45%/yr vs -0.04%/yr for IRVH. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIPZ charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for IRVH.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и IRVH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPZ показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у IRVH с доходностью -4.51%.
TIPZ
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 2.37%
IRVH
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPZ и IRVH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.90% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -4.38% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.51% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
Correlation
The correlation between TIPZ and IRVH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between TIPZ and IRVH has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPZ vs. IRVH — Ранг доходности на риск
TIPZ
IRVH
Сравнение TIPZ c IRVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPZ | IRVH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.45 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | -1.04 | +6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и IRVH
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки IRVH в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и IRVH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPZ | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -14.98% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -6.11% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.74% | -8.03% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -11.42% | +9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -9.72% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.63% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и IRVH
PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPZ | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.08% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 3.35% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 4.85% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 8.80% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | 8.80% | -2.95% |
Сравнение комиссий TIPZ и IRVH
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IRVH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и IRVH
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности IRVH в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.63% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 5.14% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
TIPZ and IRVH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIPZ has higher volatility (1.19%) compared to IRVH (1.08%). In terms of maximum drawdown, TIPZ dropped -15.77% vs IRVH's -14.98%.
On 3-year performance, TIPZ leads with 3.45% vs -0.04% for IRVH. On fees, TIPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TIPZ has performed better with a 3.45% return vs -0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.
IRVH has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 5.14% for TIPZ.
They also come from different issuers: PIMCO and Global X. Their fees differ too: 0.20% for TIPZ and 0.50% for IRVH.
TIPZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIPZ и IRVH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор