Сравнение TIPZ с HYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).
TIPZ и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и HYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIPZ и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.47% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -12.67% | 5.48% | 10.98% | 8.64% | -1.65% | 3.12% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.39% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 4.77% | 3.27% | 10.22% | -1.05% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TIPZ показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у HYS с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям HYS по среднегодовой доходности: 2.40% против 5.62% соответственно.
TIPZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.40%
HYS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 5.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPZ и HYS
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.
Доходность на риск
TIPZ vs. HYS — Ранг доходности на риск
TIPZ
HYS
Сравнение TIPZ c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPZ | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.33 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.93 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.78 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 9.95 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPZ | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.33 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.80 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.82 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между TIPZ и HYS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и HYS
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности HYS в 7.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 4.44% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.40% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и HYS
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и HYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIPZ | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -20.91% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -4.06% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -10.61% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | -20.91% | +5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -1.02% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -1.55% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.73% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и HYS
Текущая волатильность для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) составляет 1.45%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIPZ | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.88% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.52% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 5.38% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.22% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 6.85% | -0.99% |