PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPX с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIPX с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

TIPX и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIPX и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIPX и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		0.58%7.15%3.08%4.43%-7.58%5.42%8.51%6.60%-0.32%2.54%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, TIPX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции TIPX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 2.87% против 9.79% соответственно.

TIPX

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.75%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.87%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с TIPX:
TIPX с LTPZTIPX с SPIPTIPX с TIPTIPX с TIPZTIPX с SCHPTIPX с VTIPTIPX с FLHY
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий TIPX и XLU

TIPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

TIPX vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPX
Ранг доходности на риск TIPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPX c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPXXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.73

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.21

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

5.31

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPX vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPX и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPXXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Корреляция

Корреляция между TIPX и XLU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и XLU

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		3.70%3.78%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.53%1.90%2.84%1.04%0.06%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок TIPX и XLU

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

TIPXXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-51.98%

+41.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-9.18%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.06%

-25.26%

+15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.06%

-36.07%

+26.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.72%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-10.26%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

3.82%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и XLU

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.96%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIPXXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

5.09%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

10.36%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

15.79%

-12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

17.18%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

19.21%

-14.82%