Сравнение TIP с VCLT
TIP (iShares TIPS Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TIP returned 2.53%/yr vs 2.27%/yr for VCLT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIP charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VCLT.
Доходность
Сравнение доходности TIP и VCLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIP показывает доходность 1.40%, а VCLT немного выше – 1.41%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.27% соответственно.
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.53%
VCLT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение доходности по годам TIP и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.40% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 1.41% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
Correlation
The correlation between TIP and VCLT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.69 |
The correlation between TIP and VCLT shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP vs. VCLT — Ранг доходности на риск
TIP
VCLT
Сравнение TIP c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIP | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.13 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 2.75 | +4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIP и VCLT
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -34.31% | +19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -5.25% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.54% | -13.03% | +8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -34.31% | +19.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -34.31% | +19.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -14.00% | +13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -8.17% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.16% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и VCLT
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.03%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 2.48% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 5.91% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 7.95% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 12.77% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 12.85% | -7.11% |
Сравнение комиссий TIP и VCLT
TIP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и VCLT
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности VCLT в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.52% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
TIP and VCLT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCLT has higher volatility (2.48%) compared to TIP (1.03%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs VCLT's -34.31%.
On 10-year performance, TIP leads with 2.53% vs 2.27% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TIP has performed better with a 2.53% return vs 2.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for TIP.
VCLT has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 3.76% for TIP.
TIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VCLT is Corporate Bonds. TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for TIP and 0.03% for VCLT.
TIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIP и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор