Сравнение TIP с QQQI
TIP (iShares TIPS Bond ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. TIP is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, TIP returned 4.91% vs 30.39% for QQQI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TIP charges 0.18%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности TIP и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.53%.
TIP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.54%
QQQI
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIP и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.53% | 6.77% | 1.93% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.53% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between TIP and QQQI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP vs. QQQI — Ранг доходности на риск
TIP
QQQI
Сравнение TIP c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIP | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.18 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 13.66 | -6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIP и QQQI
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -20.00% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -9.61% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.09% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -2.21% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.23% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и QQQI
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.03%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 6.63% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 11.63% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 14.33% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 17.41% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 17.41% | -11.67% |
Сравнение комиссий TIP и QQQI
TIP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и QQQI
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности QQQI в 13.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.18% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TIP and QQQI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQI has higher volatility (6.63%) compared to TIP (1.03%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 30.39% vs 4.91% for TIP. On fees, TIP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.39% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 3.76% for TIP.
TIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.18% for TIP and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIP и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор