Сравнение TIP с JPST
TIP (iShares TIPS Bond ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. TIP is passively managed, while JPST is actively managed. Over the past 5 years, TIP returned 1.10%/yr vs 3.64%/yr for JPST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TIP и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIP показывает доходность 1.53%, а JPST немного выше – 1.56%.
TIP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.54%
JPST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIP и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.53% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 1.43% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.56% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 0.98% |
Correlation
The correlation between TIP and JPST is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2017 г. | 0.32 |
The correlation between TIP and JPST shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP vs. JPST — Ранг доходности на риск
TIP
JPST
Сравнение TIP c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIP | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 4.00 | -2.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 29.30 | -26.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 143.82 | -136.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIP и JPST
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -3.28% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -0.15% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.54% | -0.30% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -0.79% | -13.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -0.08% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.03% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и JPST
iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что TIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.16% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 0.36% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 0.53% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 0.58% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 0.93% | +4.81% |
Сравнение комиссий TIP и JPST
И TIP, и JPST имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и JPST
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности JPST в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.25% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TIP and JPST have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIP has higher volatility (1.03%) compared to JPST (0.16%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs JPST's -3.28%.
On 5-year performance, JPST leads with 3.64% vs 1.10% for TIP. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JPST has performed better with a 3.64% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIP and JPST have the same expense ratio: 0.18% per year.
JPST has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 3.76% for TIP.
TIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while JPST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.
JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.18 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIP и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор