Сравнение TIP с IBIT
TIP (iShares TIPS Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, TIP returned 3.01% vs -46.35% for IBIT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TIP charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности TIP и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
TIP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.56%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.35%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIP и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.85% | 6.77% | 2.35% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between TIP and IBIT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP vs. IBIT — Ранг доходности на риск
TIP
IBIT
Сравнение TIP c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIP | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.87 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | -1.40 | +5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIP и IBIT
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -53.30% | +38.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -53.30% | +51.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -48.95% | +47.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -17.71% | +14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 33.14% | -32.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и IBIT
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.20%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 10.89% | -9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 34.83% | -32.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 44.38% | -40.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 49.92% | -43.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 49.92% | -44.19% |
Сравнение комиссий TIP и IBIT
TIP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и IBIT
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 4.45% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TIP and IBIT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to TIP (1.20%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, TIP leads with 3.01% vs -46.35% for IBIT. On fees, TIP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TIP has performed better with a 3.01% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
TIP has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.00% for IBIT.
TIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.18% for TIP and 0.25% for IBIT.
TIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIP и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор