Сравнение TIP с IBIT
TIP (iShares TIPS Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, TIP returned 3.61% vs -43.61% for IBIT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TIP charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности TIP и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
TIP
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.47%
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIP и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.13% | 6.77% | 2.35% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between TIP and IBIT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP vs. IBIT — Ранг доходности на риск
TIP
IBIT
Сравнение TIP c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIP | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.84 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.83 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | -1.42 | +6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIP и IBIT
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -52.49% | +37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -52.49% | +50.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -52.49% | +51.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -16.91% | +13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 30.76% | -30.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и IBIT
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.29%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 13.48% | -12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 34.60% | -32.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 44.48% | -41.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 50.25% | -44.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 50.25% | -44.51% |
Сравнение комиссий TIP и IBIT
TIP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и IBIT
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.77% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TIP and IBIT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to TIP (1.29%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, TIP leads with 3.61% vs -43.61% for IBIT. On fees, TIP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TIP has performed better with a 3.61% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
TIP has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for IBIT.
TIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.18% for TIP and 0.25% for IBIT.
TIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIP и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор