PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP с FFNOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIP с FFNOX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TIP (iShares TIPS Bond ETF) and FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) are both funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while FFNOX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. TIP is passively managed, while FFNOX is actively managed. Over the past 10 years, TIP returned 2.53%/yr vs 11.23%/yr for FFNOX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TIP charges 0.18%/yr vs 0.11%/yr for FFNOX.

Доходность

Сравнение доходности TIP и FFNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям FFNOX по среднегодовой доходности: 2.53% против 11.23% соответственно.

TIP

1 день
0.01%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.76%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.91%
10 лет*
2.53%

FFNOX

1 день
2.29%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.17%
1 год
23.58%
3 года*
17.14%
5 лет*
8.95%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIP и FFNOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.40%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		9.53%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-6.58%17.09%

Correlation

The correlation between TIP and FFNOX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2003 г.

-0.03

The correlation between TIP and FFNOX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TIPS Bond ETF

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF
Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с VOOFFNOX с FZROXFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX

Доходность на риск

TIP vs. FFNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP c FFNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIPFFNOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.92

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.67

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.64

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

11.26

-4.26

TIP vs. FFNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFNOX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и FFNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIP и FFNOX

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и FFNOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPFFNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-49.84%

+35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-8.60%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.54%

-14.10%

+9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-26.04%

+11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.51%

-29.93%

+15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.83%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-8.69%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.01%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и FFNOX

Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.03%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPFFNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

4.83%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

9.79%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

11.81%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

13.86%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

14.61%

-8.87%

Сравнение комиссий TIP и FFNOX

TIP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и FFNOX

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FFNOX в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		2.35%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

TIP and FFNOX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFNOX has higher volatility (4.83%) compared to TIP (1.03%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs FFNOX's -49.84%.

FFNOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIP и FFNOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор