PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIP с DFAI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TIP (iShares TIPS Bond ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. TIP is passively managed, while DFAI is actively managed. Over the past 5 years, TIP returned 1.10%/yr vs 9.68%/yr for DFAI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TIP и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 10.55%.

TIP

1 день
0.14%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.91%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.54%

DFAI

1 день
0.45%
1 месяц
2.91%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.38%
1 год
25.58%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIP и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.53%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%1.94%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.55%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%5.34%

Correlation

The correlation between TIP and DFAI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TIPS Bond ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

TIP vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIPDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.77

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.48

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.35

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

9.14

-1.69

TIP vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIP и DFAI

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-27.44%

+12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-10.95%

+8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.54%

-13.25%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-27.44%

+12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.35%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-5.10%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.81%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и DFAI

Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.03%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

5.12%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

12.28%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

14.58%

-11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

16.01%

-9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

15.74%

-10.00%

Сравнение комиссий TIP и DFAI

И TIP, и DFAI имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и DFAI

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности DFAI в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.23%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

TIP and DFAI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (5.12%) compared to TIP (1.03%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs DFAI's -27.44%.

On 5-year performance, DFAI leads with 9.68% vs 1.10% for TIP. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAI has performed better with a 9.68% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIP and DFAI have the same expense ratio: 0.18% per year.

TIP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.23% for DFAI.

TIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIP и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор