Сравнение TINT с XES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Smart Materials ETF (TINT) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
TINT и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TINT и XES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TINT и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 7.36% | 16.13% | -13.37% | 20.04% | -28.14% | 1.71% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 42.33% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | -15.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TINT показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 42.33%.
TINT
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XES
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 42.33%
- 6 месяцев
- 61.87%
- 1 год
- 65.92%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- -2.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TINT и XES
TINT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Доходность на риск
TINT vs. XES — Ранг доходности на риск
TINT
XES
Сравнение TINT c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TINT | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.66 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.11 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.40 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 7.21 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TINT | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.66 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.08 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TINT и XES составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINT и XES
Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности XES в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 1.14% | 1.27% | 1.47% | 0.99% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.19% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TINT и XES
Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и XES.
Загрузка...
Показатели просадок
| TINT | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -95.65% | +54.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -27.52% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -72.51% | +60.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -54.22% | +32.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 9.14% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINT и XES
ProShares Smart Materials ETF (TINT) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что TINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TINT | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 7.76% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 22.14% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 40.03% | -15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 39.84% | -16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 45.20% | -22.30% |