PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINT с FMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINT с FMAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TINT (ProShares Smart Materials ETF) and FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) are both exchange-traded funds - TINT is a Energy Equities fund tracking the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TINT returned 10.12%/yr vs 12.38%/yr for FMAT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TINT charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for FMAT.

Доходность

Сравнение доходности TINT и FMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINT показывает доходность 25.24%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью 13.04%.

TINT

1 день
-2.01%
1 месяц
9.06%
С начала года
25.24%
6 месяцев
25.40%
1 год
44.33%
3 года*
10.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAT

1 день
-0.31%
1 месяц
2.43%
С начала года
13.04%
6 месяцев
16.00%
1 год
22.50%
3 года*
12.38%
5 лет*
5.79%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINT и FMAT

2026 (YTD)20252024202320222021
TINT
ProShares Smart Materials ETF		25.24%16.13%-13.37%20.04%-28.14%1.71%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		13.04%12.11%0.47%13.71%-11.54%7.17%

Correlation

The correlation between TINT and FMAT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.82

The correlation between TINT and FMAT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TINT и FMAT

Секторы
TINT
FMAT

Сырьевые материалы

22.9%
90.1%

Технологии

10.9%
0.1%

Промышленность

4.3%
0.1%

Финансовые услуги

3.6%

-

Здравоохранение

2.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

TINT
22.9%
FMAT
90.1%

Технологии

TINT
10.9%
FMAT
0.1%

Промышленность

TINT
4.3%
FMAT
0.1%

Финансовые услуги

TINT
3.6%
FMAT

-

Здравоохранение

TINT
2.2%
FMAT
0.5%

Коммуникационные услуги

TINT

-

FMAT

-

Потребительский циклический сектор

TINT

-

FMAT
8.3%

Потребительский защитный сектор

TINT

-

FMAT
0.1%

Энергетика

TINT

-

FMAT
0.6%

Недвижимость

TINT

-

FMAT

-

Коммунальные услуги

TINT

-

FMAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Smart Materials ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Часто сравнивают с TINT:
TINT с CTEXTINT с XLEITINT с TNGYTINT с QLDTINT с INFRTINT с IONTINT с BILD
Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с FXAIXFMAT с VOO

Доходность на риск

TINT vs. FMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINT
Ранг доходности на риск TINT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINT c FMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINTFMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.28

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.85

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.68

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

5.51

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINT vs. FMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINT на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FMAT равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINT и FMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINTFMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.28

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.45

-0.35

Просадки

Сравнение просадок TINT и FMAT

Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, примерно равная максимальной просадке FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и FMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINTFMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-41.11%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-13.48%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-23.17%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-3.97%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-6.87%

-14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

4.09%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TINT и FMAT

ProShares Smart Materials ETF (TINT) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что TINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINTFMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

6.14%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

13.95%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

17.66%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

19.60%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

21.19%

+2.27%

Сравнение комиссий TINT и FMAT

TINT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINT и FMAT

Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FMAT в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.42%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		0.98%1.27%1.47%0.99%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINT and FMAT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINT has higher volatility (10.66%) compared to FMAT (6.14%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs FMAT's -41.11%.

On 3-year performance, FMAT leads with 12.38% vs 10.12% for TINT. On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FMAT has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FMAT has performed better with a 12.38% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for TINT.

FMAT has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.98% for TINT.

TINT is categorized as Energy Equities, while FMAT is Materials. TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.08% for FMAT.

TINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINT и FMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор