Сравнение TINT с BILD
TINT (ProShares Smart Materials ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. TINT is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, TINT returned 26.55% vs 18.05% for BILD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TINT charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for BILD.
Доходность
Сравнение доходности TINT и BILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINT показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 10.31%.
TINT
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.46%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 16.87%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TINT и BILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 16.87% | 16.13% | -13.37% | 10.25% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 10.31% | 21.08% | -2.68% | 3.73% |
Correlation
The correlation between TINT and BILD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов TINT и BILD
Секторы
TINT
BILD
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
TINT
BILD
-
Технологии
TINT
BILD
-
Промышленность
TINT
BILD
Финансовые услуги
TINT
BILD
Здравоохранение
TINT
BILD
-
Коммуникационные услуги
TINT
-
BILD
Потребительский циклический сектор
TINT
-
BILD
-
Потребительский защитный сектор
TINT
-
BILD
-
Энергетика
TINT
-
BILD
Недвижимость
TINT
-
BILD
Коммунальные услуги
TINT
-
BILD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINT vs. BILD — Ранг доходности на риск
TINT
BILD
Сравнение TINT c BILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TINT | BILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.00 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 7.27 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TINT и BILD
Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и BILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINT | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -14.78% | -26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -6.05% | -11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -2.33% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -3.70% | -17.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.49% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINT и BILD
ProShares Smart Materials ETF (TINT) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что TINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINT | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 3.34% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 9.19% | +12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 10.95% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 13.11% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 13.11% | +10.40% |
Сравнение комиссий TINT и BILD
TINT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BILD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINT и BILD
Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности BILD в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 4.68% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% |
TINT ProShares Smart Materials ETF | 1.17% | 1.27% | 1.47% | 0.99% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
TINT and BILD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TINT has higher volatility (6.13%) compared to BILD (3.34%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs BILD's -14.78%.
On 1-year performance, TINT leads with 26.55% vs 18.05% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TINT has performed better with a 26.55% return vs 18.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for TINT.
BILD has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 1.17% for TINT.
They also come from different issuers: ProShares and Macquarie. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.49% for BILD.
BILD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TINT и BILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор