PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINT с BILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINT с BILD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TINT (ProShares Smart Materials ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. TINT is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, TINT returned 44.33% vs 14.53% for BILD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TINT charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for BILD.

Доходность

Сравнение доходности TINT и BILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINT показывает доходность 25.24%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 7.24%.

TINT

1 день
-2.01%
1 месяц
9.06%
С начала года
25.24%
6 месяцев
25.40%
1 год
44.33%
3 года*
10.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

BILD

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.00%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
14.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINT и BILD

2026 (YTD)202520242023
TINT
ProShares Smart Materials ETF		25.24%16.13%-13.37%9.92%
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		7.24%21.08%-2.68%3.97%

Correlation

The correlation between TINT and BILD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов TINT и BILD

Секторы
TINT
BILD

Сырьевые материалы

22.9%

-

Технологии

10.9%

-

Промышленность

4.3%
20.4%

Финансовые услуги

3.6%

-

Здравоохранение

2.2%

-

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

18.4%

Недвижимость

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

54.2%

Сырьевые материалы

TINT
22.9%
BILD

-

Технологии

TINT
10.9%
BILD

-

Промышленность

TINT
4.3%
BILD
20.4%

Финансовые услуги

TINT
3.6%
BILD

-

Здравоохранение

TINT
2.2%
BILD

-

Коммуникационные услуги

TINT

-

BILD
1.6%

Потребительский циклический сектор

TINT

-

BILD

-

Потребительский защитный сектор

TINT

-

BILD

-

Энергетика

TINT

-

BILD
18.4%

Недвижимость

TINT

-

BILD
5.5%

Коммунальные услуги

TINT

-

BILD
54.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Smart Materials ETF

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TINT:
TINT с CTEXTINT с FMATTINT с XLEITINT с TNGYTINT с QLDTINT с INFRTINT с ION
Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с AIRRBILD с LNGXBILD с STAX

Доходность на риск

TINT vs. BILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINT
Ранг доходности на риск TINT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINT c BILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINTBILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.35

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.86

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.41

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

6.80

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINT vs. BILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINT на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BILD равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINT и BILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINTBILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.35

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.88

-0.78

Просадки

Сравнение просадок TINT и BILD

Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и BILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINTBILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-14.78%

-26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-6.05%

-11.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-5.05%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-3.70%

-17.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

2.14%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TINT и BILD

ProShares Smart Materials ETF (TINT) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что TINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINTBILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

4.05%

+6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

8.88%

+11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

10.78%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

13.23%

+10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

13.23%

+10.23%

Сравнение комиссий TINT и BILD

TINT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BILD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINT и BILD

Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BILD в 2.86%

ПозицияTTM2025202420232022
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.86%3.05%5.53%0.52%0.00%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		0.98%1.27%1.47%0.99%1.36%

Часто задаваемые вопросы

TINT and BILD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINT has higher volatility (10.66%) compared to BILD (4.05%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs BILD's -14.78%.

On 1-year performance, TINT leads with 44.33% vs 14.53% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TINT has performed better with a 44.33% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for TINT.

BILD has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.98% for TINT.

They also come from different issuers: ProShares and Macquarie. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.49% for BILD.

TINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINT и BILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор