Сравнение TINT с CTEX
TINT (ProShares Smart Materials ETF) and CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) are both exchange-traded funds - TINT is a Energy Equities fund tracking the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TINT returned 8.33%/yr vs 5.72%/yr for CTEX. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.58% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TINT и CTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINT показывает доходность 23.36%, что значительно выше, чем у CTEX с доходностью 0.28%.
TINT
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 23.36%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.77%
CTEX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -14.15%
- 6 месяцев
- -11.57%
- С начала года
- 0.28%
- 1 год
- 49.36%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.29K | $30.93K | $61.19K | |
| $22.35K | $18.19K | $28.53K |
Сравнение доходности по годам TINT и CTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 23.36% | 16.13% | -13.37% | 20.04% | -28.14% | 1.56% |
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 0.28% | 67.74% | -20.38% | -10.25% | -20.38% | -15.84% |
Correlation
The correlation between TINT and CTEX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between TINT and CTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TINT и CTEX
Секторы
TINT
CTEX
Сырьевые материалы
-
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
TINT
CTEX
-
Технологии
TINT
CTEX
Промышленность
TINT
CTEX
Финансовые услуги
TINT
CTEX
-
Здравоохранение
TINT
CTEX
-
Коммуникационные услуги
TINT
-
CTEX
-
Потребительский циклический сектор
TINT
-
CTEX
Потребительский защитный сектор
TINT
-
CTEX
-
Энергетика
TINT
-
CTEX
Недвижимость
TINT
-
CTEX
-
Коммунальные услуги
TINT
-
CTEX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINT vs. CTEX — Ранг доходности на риск
TINT
CTEX
Сравнение TINT c CTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TINT | CTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.27 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 3.86 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TINT и CTEX
Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и CTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINT | CTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -70.31% | +28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -39.09% | +21.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | -50.01% | +19.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -31.28% | +27.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -41.25% | +20.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 12.82% | -7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINT и CTEX
Текущая волатильность для ProShares Smart Materials ETF (TINT) составляет 6.65%, в то время как у ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что TINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINT | CTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 15.90% | -9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 35.87% | -14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 47.25% | -22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 43.92% | -20.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 43.92% | -20.41% |
Сравнение комиссий TINT и CTEX
И TINT, и CTEX имеют комиссию равную 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINT и CTEX
Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CTEX в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.09% | 2.17% | 0.57% | 0.12% | 0.00% |
TINT ProShares Smart Materials ETF | 1.11% | 1.27% | 1.47% | 0.99% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
TINT and CTEX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTEX has higher volatility (15.90%) compared to TINT (6.65%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs CTEX's -70.31%.
On 3-year performance, TINT leads with 8.33% vs 5.72% for CTEX. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, TINT has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TINT has performed better with a 8.33% return vs 5.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TINT and CTEX have the same expense ratio: 0.58% per year.
CTEX has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.11% for TINT.
TINT is categorized as Energy Equities, while CTEX is Alternative Energy Equities. TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index.
TINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TINT и CTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор