PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINT с CTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINT с CTEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TINT (ProShares Smart Materials ETF) and CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) are both exchange-traded funds - TINT is a Energy Equities fund tracking the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TINT returned 10.12%/yr vs 16.51%/yr for CTEX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TINT и CTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Smart Materials ETF (TINT) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINT показывает доходность 25.24%, что значительно ниже, чем у CTEX с доходностью 39.97%.

TINT

1 день
-2.01%
1 месяц
9.06%
С начала года
25.24%
6 месяцев
25.40%
1 год
44.33%
3 года*
10.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTEX

1 день
-4.08%
1 месяц
24.08%
С начала года
39.97%
6 месяцев
41.91%
1 год
154.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINT и CTEX

2026 (YTD)20252024202320222021
TINT
ProShares Smart Materials ETF		25.24%16.13%-13.37%20.04%-28.14%1.71%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.97%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-18.23%

Correlation

The correlation between TINT and CTEX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.64

The correlation between TINT and CTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TINT и CTEX

Секторы
TINT
CTEX

Сырьевые материалы

22.9%

-

Технологии

10.9%
34.7%

Промышленность

4.3%
48.9%

Финансовые услуги

3.6%

-

Здравоохранение

2.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

11.5%

Сырьевые материалы

TINT
22.9%
CTEX

-

Технологии

TINT
10.9%
CTEX
34.7%

Промышленность

TINT
4.3%
CTEX
48.9%

Финансовые услуги

TINT
3.6%
CTEX

-

Здравоохранение

TINT
2.2%
CTEX

-

Коммуникационные услуги

TINT

-

CTEX

-

Потребительский циклический сектор

TINT

-

CTEX
1.8%

Потребительский защитный сектор

TINT

-

CTEX

-

Энергетика

TINT

-

CTEX
3.0%

Недвижимость

TINT

-

CTEX

-

Коммунальные услуги

TINT

-

CTEX
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Smart Materials ETF

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Часто сравнивают с TINT:
TINT с FMATTINT с XLEITINT с TNGYTINT с QLDTINT с INFRTINT с IONTINT с BILD
Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с XLICTEX с VCLN

Доходность на риск

TINT vs. CTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINT
Ранг доходности на риск TINT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINT c CTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINTCTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
3.68

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.79

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

7.18

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

19.95

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINT vs. CTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINT на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа CTEX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINT и CTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINTCTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.68

-1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.11

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TINT и CTEX

Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и CTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINTCTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-70.31%

+28.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-21.62%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-56.83%

+26.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-4.08%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-41.94%

+20.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

7.77%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TINT и CTEX

Текущая волатильность для ProShares Smart Materials ETF (TINT) составляет 10.66%, в то время как у ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что TINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINTCTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

15.79%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

29.89%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

42.32%

-18.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

43.30%

-19.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

43.30%

-19.84%

Сравнение комиссий TINT и CTEX

И TINT, и CTEX имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINT и CTEX

Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности CTEX в 1.50%

ПозицияTTM2025202420232022
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%0.00%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		0.98%1.27%1.47%0.99%1.36%

Часто задаваемые вопросы

TINT and CTEX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.79%) compared to TINT (10.66%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs CTEX's -70.31%.

On 3-year performance, CTEX leads with 16.51% vs 10.12% for TINT. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, TINT has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTEX has performed better with a 16.51% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINT and CTEX have the same expense ratio: 0.58% per year.

CTEX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.98% for TINT.

TINT is categorized as Energy Equities, while CTEX is Alternative Energy Equities. TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINT и CTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор