PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TINT с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINT с XLEI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TINT (ProShares Smart Materials ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds - TINT tracks the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net while XLEI tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TINT charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности TINT и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Smart Materials ETF (TINT) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINT показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.04%.

TINT

1 день
-1.07%
1 месяц
-7.46%
6 месяцев
8.93%
С начала года
16.87%
1 год
26.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEI

1 день
0.96%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
17.19%
С начала года
20.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINT и XLEI

2026 (YTD)2025
TINT
ProShares Smart Materials ETF		16.87%5.58%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.04%6.17%

Correlation

The correlation between TINT and XLEI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов TINT и XLEI

Секторы
TINT
XLEI

Сырьевые материалы

67.3%

-

Технологии

21.0%

-

Промышленность

7.0%

-

Финансовые услуги

3.9%
98.4%

Здравоохранение

0.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

TINT
67.3%
XLEI

-

Технологии

TINT
21.0%
XLEI

-

Промышленность

TINT
7.0%
XLEI

-

Финансовые услуги

TINT
3.9%
XLEI
98.4%

Здравоохранение

TINT
0.8%
XLEI

-

Коммуникационные услуги

TINT

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

TINT

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

TINT

-

XLEI

-

Энергетика

TINT

-

XLEI
100.0%

Недвижимость

TINT

-

XLEI

-

Коммунальные услуги

TINT

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Smart Materials ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с TINT:
TINT с CTEXTINT с FMATTINT с TNGYTINT с INFRTINT с IONTINT с BILDTINT с QLD
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с TNGYXLEI с XOPXLEI с NBET

Доходность на риск

TINT vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINT
Ранг доходности на риск TINT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XLEI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINT c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TINTXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

—

—

TINT vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TINT и XLEI

Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки XLEI в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINTXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-8.19%

-33.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-1.28%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.75%

-1.90%

-18.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TINT и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINTXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

14.11%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

14.11%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

14.11%

+9.40%

Сравнение комиссий TINT и XLEI

TINT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINT и XLEI

Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности XLEI в 19.06%

ПозицияTTM2025202420232022
TINT
ProShares Smart Materials ETF		1.17%1.27%1.47%0.99%1.36%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		19.06%10.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINT and XLEI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for TINT.

XLEI has the higher dividend yield at 19.06%, compared with 1.17% for TINT.

TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINT и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор