PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINT с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINT с XLEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TINT (ProShares Smart Materials ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds - TINT tracks the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net while XLEI tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TINT charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности TINT и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Smart Materials ETF (TINT) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINT показывает доходность 25.24%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 20.42%.

TINT

1 день
-2.01%
1 месяц
9.06%
С начала года
25.24%
6 месяцев
25.40%
1 год
44.33%
3 года*
10.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEI

1 день
1.05%
1 месяц
1.40%
С начала года
20.42%
6 месяцев
20.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINT и XLEI

2026 (YTD)2025
TINT
ProShares Smart Materials ETF		25.24%6.97%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.42%6.77%

Correlation

The correlation between TINT and XLEI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.02

Сравнение распределения секторов TINT и XLEI

Секторы
TINT
XLEI

Сырьевые материалы

22.9%

-

Технологии

10.9%

-

Промышленность

4.3%

-

Финансовые услуги

3.6%
100.3%

Здравоохранение

2.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

TINT
22.9%
XLEI

-

Технологии

TINT
10.9%
XLEI

-

Промышленность

TINT
4.3%
XLEI

-

Финансовые услуги

TINT
3.6%
XLEI
100.3%

Здравоохранение

TINT
2.2%
XLEI

-

Коммуникационные услуги

TINT

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

TINT

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

TINT

-

XLEI

-

Энергетика

TINT

-

XLEI

-

Недвижимость

TINT

-

XLEI

-

Коммунальные услуги

TINT

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Smart Materials ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с TINT:
TINT с CTEXTINT с FMATTINT с TNGYTINT с QLDTINT с INFRTINT с IONTINT с BILD
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

TINT vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINT
Ранг доходности на риск TINT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINT c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINTXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINT vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINTXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

2.65

-2.56

Просадки

Сравнение просадок TINT и XLEI

Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINTXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-7.98%

-33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.97%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-1.52%

-19.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TINT и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINTXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

13.16%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

13.16%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

13.16%

+10.30%

Сравнение комиссий TINT и XLEI

TINT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINT и XLEI

Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности XLEI в 16.59%

ПозицияTTM2025202420232022
TINT
ProShares Smart Materials ETF		0.98%1.27%1.47%0.99%1.36%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.59%10.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINT and XLEI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for TINT.

XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 0.98% for TINT.

TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINT и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор