Сравнение TINT с XLEI
TINT (ProShares Smart Materials ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds. TINT is passively managed, while XLEI is actively managed. Over the past year, TINT returned 31.79% vs 31.42% for XLEI. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TINT charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности TINT и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINT показывает доходность 23.36%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 21.12%.
TINT
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 23.36%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.77%
XLEI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 7.14%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 21.12%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.35K | $18.19K | $28.53K | |
| $1.76M | $1.48M | $1.32M |
Сравнение доходности по годам TINT и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 23.36% | 5.58% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 21.12% | 6.17% |
Correlation
The correlation between TINT and XLEI is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение распределения секторов TINT и XLEI
Секторы
TINT
XLEI
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
TINT
XLEI
-
Технологии
TINT
XLEI
-
Промышленность
TINT
XLEI
-
Финансовые услуги
TINT
XLEI
Здравоохранение
TINT
XLEI
-
Коммуникационные услуги
TINT
-
XLEI
-
Потребительский циклический сектор
TINT
-
XLEI
-
Потребительский защитный сектор
TINT
-
XLEI
-
Энергетика
TINT
-
XLEI
Недвижимость
TINT
-
XLEI
-
Коммунальные услуги
TINT
-
XLEI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINT vs. XLEI — Ранг доходности на риск
TINT
XLEI
Сравнение TINT c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TINT | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.85 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 11.59 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TINT и XLEI
Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки XLEI в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINT | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -8.19% | -33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -8.19% | -9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -2.76% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -1.83% | -18.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 2.72% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINT и XLEI
ProShares Smart Materials ETF (TINT) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что TINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINT | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 4.35% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 11.40% | +10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 14.12% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 14.11% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 14.11% | +9.40% |
Сравнение комиссий TINT и XLEI
TINT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINT и XLEI
Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности XLEI в 20.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 1.11% | 1.27% | 1.47% | 0.99% | 1.36% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.64% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TINT and XLEI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TINT has higher volatility (6.65%) compared to XLEI (4.35%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs XLEI's -8.19%.
On 1-year performance, TINT leads with 31.79% vs 31.42% for XLEI. On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XLEI has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TINT has performed better with a 31.79% return vs 31.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for TINT.
XLEI has the higher dividend yield at 20.64%, compared with 1.11% for TINT.
They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.35% for XLEI.
XLEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TINT и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор