Сравнение TINT с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Vanguard Energy ETF (VDE).
TINT и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TINT и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TINT и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 8.93% | 16.13% | -13.37% | 20.04% | -28.14% | 1.71% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | -3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TINT показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%.
TINT
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TINT и VDE
TINT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
TINT vs. VDE — Ранг доходности на риск
TINT
VDE
Сравнение TINT c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TINT | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.67 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.72 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 4.92 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TINT | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.28 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TINT и VDE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINT и VDE
Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 1.13% | 1.27% | 1.47% | 0.99% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок TINT и VDE
Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TINT | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -74.20% | +32.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -18.91% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -5.74% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.84% | -20.06% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 6.61% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINT и VDE
ProShares Smart Materials ETF (TINT) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что TINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TINT | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 6.29% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 14.31% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 25.19% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 26.53% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 29.88% | -6.98% |