PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TINT с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TINT и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Smart Materials ETF (TINT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINT показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.


TINT

1 день
-1.07%
1 месяц
-7.46%
6 месяцев
8.93%
С начала года
16.87%
1 год
26.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
10 лет*

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINT и UVXY


2026 (YTD)20252024202320222021
TINT
ProShares Smart Materials ETF
16.87%16.13%-13.37%20.04%-28.14%1.56%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-24.62%

Correlation

The correlation between TINT and UVXY is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

-0.64

The correlation between TINT and UVXY shifts across timeframes, from -0.64 (all time) to -0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Smart Materials ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

TINT vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TINT
Ранг доходности на риск TINT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 3939
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINT c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TINTUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.82

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.99

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

-1.48

+6.50

TINT vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINT на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINT и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TINT и UVXY

Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TINTUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-100.00%

+58.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-73.88%

+56.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-95.42%

+65.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-100.00%

+91.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.75%

-98.76%

+78.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

49.56%

-44.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TINT и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Smart Materials ETF (TINT) составляет 6.13%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что TINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TINTUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

17.16%

-11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

66.78%

-45.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

85.47%

-60.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

103.82%

-80.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

112.00%

-88.49%

Сравнение комиссий TINT и UVXY

TINT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TINT и UVXY

Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
TINT
ProShares Smart Materials ETF
1.17%1.27%1.47%0.99%1.36%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TINT and UVXY have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to TINT (6.13%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs UVXY's -100.00%.

On 3-year performance, TINT leads with 5.51% vs -62.17% for UVXY. On fees, TINT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TINT has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINT has performed better with a 5.51% return vs -62.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

TINT has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for UVXY.

TINT is categorized as Energy Equities, while UVXY is Volatility. TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.95% for UVXY.

TINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINT и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор