Сравнение TINT с UVXY
TINT (ProShares Smart Materials ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - TINT is a Energy Equities fund tracking the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TINT returned 5.51%/yr vs -62.17%/yr for UVXY. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. TINT charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности TINT и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINT показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.
TINT
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.46%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 16.87%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам TINT и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 16.87% | 16.13% | -13.37% | 20.04% | -28.14% | 1.56% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -24.62% |
Correlation
The correlation between TINT and UVXY is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | -0.64 |
The correlation between TINT and UVXY shifts across timeframes, from -0.64 (all time) to -0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINT vs. UVXY — Ранг доходности на риск
TINT
UVXY
Сравнение TINT c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TINT | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.99 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | -1.48 | +6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TINT и UVXY
Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -100.00% | +58.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -73.88% | +56.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | -95.42% | +65.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -100.00% | +91.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -98.76% | +78.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 49.56% | -44.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINT и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Smart Materials ETF (TINT) составляет 6.13%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что TINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 17.16% | -11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 66.78% | -45.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 85.47% | -60.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 103.82% | -80.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 112.00% | -88.49% |
Сравнение комиссий TINT и UVXY
TINT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINT и UVXY
Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 1.17% | 1.27% | 1.47% | 0.99% | 1.36% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TINT and UVXY have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to TINT (6.13%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs UVXY's -100.00%.
On 3-year performance, TINT leads with 5.51% vs -62.17% for UVXY. On fees, TINT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TINT has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TINT has performed better with a 5.51% return vs -62.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TINT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
TINT has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for UVXY.
TINT is categorized as Energy Equities, while UVXY is Volatility. TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.95% for UVXY.
TINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TINT и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор