PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINT с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINT с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TINT (ProShares Smart Materials ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - TINT is a Energy Equities fund tracking the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TINT returned 10.44%/yr vs -64.78%/yr for UVXY. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. TINT charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности TINT и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Smart Materials ETF (TINT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINT показывает доходность 25.11%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%.

TINT

1 день
-0.11%
1 месяц
2.42%
С начала года
25.11%
6 месяцев
25.92%
1 год
43.43%
3 года*
10.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINT и UVXY

2026 (YTD)20252024202320222021
TINT
ProShares Smart Materials ETF		25.11%16.13%-13.37%20.04%-28.14%1.71%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-27.18%

Correlation

The correlation between TINT and UVXY is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

-0.63

The correlation between TINT and UVXY shifts across timeframes, from -0.63 (all time) to -0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Smart Materials ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с TINT:
TINT с CTEXTINT с FMATTINT с XLEITINT с TNGYTINT с QLDTINT с INFRTINT с ION
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

TINT vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINT
Ранг доходности на риск TINT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINT c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINTUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.88

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
-1.67

+4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.81

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.97

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

-1.33

+10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINT vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINT на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINT и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINTUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

-0.88

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.68

+0.77

Просадки

Сравнение просадок TINT и UVXY

Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINTUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-100.00%

+58.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-76.19%

+58.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-95.25%

+64.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-100.00%

+97.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.12%

-98.55%

+77.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

55.83%

-51.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TINT и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Smart Materials ETF (TINT) составляет 8.78%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что TINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINTUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

12.26%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

62.79%

-42.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

84.51%

-60.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

103.82%

-80.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

113.81%

-90.36%

Сравнение комиссий TINT и UVXY

TINT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINT и UVXY

Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
TINT
ProShares Smart Materials ETF		0.98%1.27%1.47%0.99%1.36%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINT and UVXY have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to TINT (8.78%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs UVXY's -100.00%.

On 3-year performance, TINT leads with 10.44% vs -64.78% for UVXY. On fees, TINT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TINT has been the lower-risk option at 8.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINT has performed better with a 10.44% return vs -64.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

TINT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for UVXY.

TINT is categorized as Energy Equities, while UVXY is Volatility. TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.95% for UVXY.

TINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINT и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор