PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINT с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINT с HAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TINT (ProShares Smart Materials ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - TINT tracks the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net while HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TINT returned 10.12%/yr vs 19.18%/yr for HAP. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TINT charges 0.58%/yr vs 0.42%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности TINT и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Smart Materials ETF (TINT) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINT показывает доходность 25.24%, что значительно выше, чем у HAP с доходностью 21.52%.

TINT

1 день
-2.01%
1 месяц
9.06%
С начала года
25.24%
6 месяцев
25.40%
1 год
44.33%
3 года*
10.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

HAP

1 день
0.03%
1 месяц
-0.23%
С начала года
21.52%
6 месяцев
23.43%
1 год
47.01%
3 года*
19.18%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINT и HAP

2026 (YTD)20252024202320222021
TINT
ProShares Smart Materials ETF		25.24%16.13%-13.37%20.04%-28.14%1.71%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.52%34.91%-4.08%2.46%7.84%0.78%

Correlation

The correlation between TINT and HAP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.67

The correlation between TINT and HAP shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TINT и HAP

Секторы
TINT
HAP

Сырьевые материалы

22.9%
36.7%

Технологии

10.9%
0.9%

Промышленность

4.3%
10.2%

Финансовые услуги

3.6%

-

Здравоохранение

2.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

32.3%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Сырьевые материалы

TINT
22.9%
HAP
36.7%

Технологии

TINT
10.9%
HAP
0.9%

Промышленность

TINT
4.3%
HAP
10.2%

Финансовые услуги

TINT
3.6%
HAP

-

Здравоохранение

TINT
2.2%
HAP
2.8%

Коммуникационные услуги

TINT

-

HAP

-

Потребительский циклический сектор

TINT

-

HAP
0.2%

Потребительский защитный сектор

TINT

-

HAP
6.5%

Энергетика

TINT

-

HAP
32.3%

Недвижимость

TINT

-

HAP
0.4%

Коммунальные услуги

TINT

-

HAP
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Smart Materials ETF

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с TINT:
TINT с CTEXTINT с FMATTINT с XLEITINT с TNGYTINT с QLDTINT с INFRTINT с ION
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L

Доходность на риск

TINT vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINT
Ранг доходности на риск TINT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINT c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINTHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
3.17

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
4.04

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.57

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

5.69

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

23.18

-13.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINT vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINT на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа HAP равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINT и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINTHAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.17

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.26

-0.16

Просадки

Сравнение просадок TINT и HAP

Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINTHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-50.73%

+9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-8.31%

-9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-16.92%

-13.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.93%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-12.03%

-9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

2.03%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TINT и HAP

ProShares Smart Materials ETF (TINT) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что TINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINTHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

4.27%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

12.23%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

14.91%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

18.24%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

19.73%

+3.73%

Сравнение комиссий TINT и HAP

TINT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINT и HAP

Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности HAP в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		0.98%1.27%1.47%0.99%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINT and HAP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINT has higher volatility (10.66%) compared to HAP (4.27%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs HAP's -50.73%.

On 3-year performance, HAP leads with 19.18% vs 10.12% for TINT. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAP has performed better with a 19.18% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.58% for TINT.

HAP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.98% for TINT.

TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.42% for HAP.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINT и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор