Сравнение TIMVX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
TIMVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TIMVX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIMVX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 5.33% | 10.11% | 14.48% | 11.40% | -10.44% | 32.27% | -4.21% | 27.33% | -14.43% | 9.30% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TIMVX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции TIMVX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 8.62% против 14.64% соответственно.
TIMVX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 8.62%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIMVX и VVOAX
TIMVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
TIMVX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
TIMVX
VVOAX
Сравнение TIMVX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMVX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.51 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.04 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.09 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 8.91 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMVX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.51 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.80 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TIMVX и VVOAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMVX и VVOAX
Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 7.82% | 8.23% | 7.09% | 1.63% | 15.58% | 14.87% | 1.77% | 20.99% | 18.64% | 7.13% | 4.60% | 10.06% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок TIMVX и VVOAX
Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIMVX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.15% | -62.08% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -15.08% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -24.05% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.60% | -51.80% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -6.76% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -11.80% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.54% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMVX и VVOAX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) составляет 5.91%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIMVX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 7.27% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 14.27% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 22.91% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 21.06% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 24.20% | -2.51% |