Сравнение TIMVX с TLLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX).
TIMVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TIMVX и TLLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIMVX и TLLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 5.33% | 10.11% | 14.48% | 11.40% | -10.44% | 32.27% | -4.21% | 27.33% | -14.43% | 9.30% |
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | -1.74% | 20.75% | 15.17% | 20.53% | -17.52% | 17.12% | 17.20% | 26.04% | -7.05% | 19.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TIMVX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у TLLIX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции TIMVX уступали акциям TLLIX по среднегодовой доходности: 8.62% против 10.94% соответственно.
TIMVX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 8.62%
TLLIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIMVX и TLLIX
TIMVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TLLIX в 0.10%.
Доходность на риск
TIMVX vs. TLLIX — Ранг доходности на риск
TIMVX
TLLIX
Сравнение TIMVX c TLLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMVX | TLLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.84 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.63 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 7.51 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMVX | TLLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TIMVX и TLLIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMVX и TLLIX
Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности TLLIX в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 7.82% | 8.23% | 7.09% | 1.63% | 15.58% | 14.87% | 1.77% | 20.99% | 18.64% | 7.13% | 4.60% | 10.06% |
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 3.18% | 3.12% | 2.26% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 0.15% | 2.57% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок TIMVX и TLLIX
Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, что больше максимальной просадки TLLIX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и TLLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIMVX | TLLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.15% | -31.41% | -27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -10.75% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -25.38% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.60% | -31.41% | -21.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -6.38% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -4.19% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.33% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMVX и TLLIX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIMVX | TLLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.56% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 8.89% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 15.32% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 14.42% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 15.48% | +6.21% |