PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIMVX с TIREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIMVX с TIREX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIMVX (TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund) and TIREX (TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class) are both mutual funds - TIMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by TIAA Investments, while TIREX is a REIT fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TIMVX returned 9.34%/yr vs 6.44%/yr for TIREX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIMVX charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for TIREX.

Доходность

Сравнение доходности TIMVX и TIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIMVX показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у TIREX с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции TIMVX превзошли акции TIREX по среднегодовой доходности: 9.34% против 6.44% соответственно.

TIMVX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.28%
С начала года
16.94%
6 месяцев
16.56%
1 год
30.47%
3 года*
18.72%
5 лет*
9.45%
10 лет*
9.34%

TIREX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.78%
С начала года
9.08%
6 месяцев
7.94%
1 год
10.55%
3 года*
9.21%
5 лет*
1.62%
10 лет*
6.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIMVX и TIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund		16.94%10.11%14.48%11.40%-10.44%32.27%-4.21%27.33%-14.43%9.30%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		9.08%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%

Correlation

The correlation between TIMVX and TIREX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.72

The correlation between TIMVX and TIREX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TIMVX:
TIMVX с TILVXTIMVX с VMVAXTIMVX с VEMPXTIMVX с VIMAXTIMVX с DFSVXTIMVX с VVOIXTIMVX с FIUSX
Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с CSRIXTIREX с SCHDTIREX с VNQTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX

Доходность на риск

TIMVX vs. TIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIMVX
Ранг доходности на риск TIMVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIMVX c TIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMVXTIREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.84

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.20

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

1.27

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

4.32

+11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIMVX vs. TIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIMVX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа TIREX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIMVX и TIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMVXTIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.84

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.09

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.33

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TIMVX и TIREX

Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и TIREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIMVXTIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.15%

-74.18%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-8.55%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-17.95%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-35.67%

+13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.60%

-39.26%

-13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-6.26%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-13.48%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.50%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TIMVX и TIREX

TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIMVXTIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.65%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.54%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

12.94%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

18.82%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

20.14%

+1.57%

Сравнение комиссий TIMVX и TIREX

TIMVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TIREX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIMVX и TIREX

Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности TIREX в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund		7.04%8.23%7.09%1.63%15.58%14.87%1.77%20.99%18.64%7.13%4.60%10.06%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.52%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%

Часто задаваемые вопросы

TIMVX and TIREX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIMVX has higher volatility (4.19%) compared to TIREX (3.65%). In terms of maximum drawdown, TIMVX dropped -59.15% vs TIREX's -74.18%.

TIMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIMVX и TIREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор