Сравнение TIMVX с TCIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX).
TIMVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TIMVX и TCIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIMVX и TCIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 5.33% | 10.11% | 14.48% | 11.40% | -10.44% | 32.27% | -4.21% | 27.33% | -14.43% | 9.30% |
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 1.04% | 31.55% | 3.69% | 18.21% | -14.19% | 11.30% | 8.13% | 21.82% | -13.27% | 25.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TIMVX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у TCIEX с доходностью 1.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIMVX имеют среднегодовую доходность 8.62%, а акции TCIEX немного впереди с 8.90%.
TIMVX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 8.62%
TCIEX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIMVX и TCIEX
TIMVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%.
Доходность на риск
TIMVX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск
TIMVX
TCIEX
Сравнение TIMVX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMVX | TCIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.87 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.83 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 6.94 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMVX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TIMVX и TCIEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMVX и TCIEX
Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности TCIEX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 7.82% | 8.23% | 7.09% | 1.63% | 15.58% | 14.87% | 1.77% | 20.99% | 18.64% | 7.13% | 4.60% | 10.06% |
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 3.85% | 3.89% | 3.17% | 3.14% | 2.82% | 3.02% | 1.96% | 3.08% | 3.42% | 2.78% | 2.95% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок TIMVX и TCIEX
Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, примерно равная максимальной просадке TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и TCIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIMVX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.15% | -59.27% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -11.35% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -29.25% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.60% | -33.58% | -19.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -8.19% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -10.64% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.00% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMVX и TCIEX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) составляет 5.91%, в то время как у TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIMVX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 7.73% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 11.19% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 17.19% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 15.94% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 16.58% | +5.11% |