Сравнение TIMVX с FLMVX
TIMVX (TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund) and FLMVX (JPMorgan Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TIMVX returned 9.34%/yr vs 10.20%/yr for FLMVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TIMVX charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for FLMVX.
Доходность
Сравнение доходности TIMVX и FLMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIMVX показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у FLMVX с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции TIMVX уступали акциям FLMVX по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.20% соответственно.
TIMVX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 16.94%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 9.34%
FLMVX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам TIMVX и FLMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 16.94% | 10.11% | 14.48% | 11.40% | -10.44% | 32.27% | -4.21% | 27.33% | -14.43% | 9.30% |
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 7.36% | 5.17% | 27.75% | 11.38% | -8.11% | 29.89% | 0.36% | 26.67% | -11.66% | 13.67% |
Correlation
The correlation between TIMVX and FLMVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г. | 0.96 |
The correlation between TIMVX and FLMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIMVX vs. FLMVX — Ранг доходности на риск
TIMVX
FLMVX
Сравнение TIMVX c FLMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMVX | FLMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 1.96 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.02 | 6.62 | +9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMVX | FLMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.18 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TIMVX и FLMVX
Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, что больше максимальной просадки FLMVX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и FLMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIMVX | FLMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.15% | -54.72% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -7.19% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -15.91% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -25.59% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.60% | -43.06% | -9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.70% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -6.45% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.13% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMVX и FLMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIMVX | FLMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.64% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 8.46% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 11.99% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 19.36% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 20.43% | +1.28% |
Сравнение комиссий TIMVX и FLMVX
TIMVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FLMVX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMVX и FLMVX
Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности FLMVX в 19.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 19.71% | 21.16% | 23.25% | 6.10% | 11.73% | 14.98% | 7.73% | 5.20% | 8.30% | 2.71% | 7.04% | 6.69% |
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 7.04% | 8.23% | 7.09% | 1.63% | 15.58% | 14.87% | 1.77% | 20.99% | 18.64% | 7.13% | 4.60% | 10.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TIMVX and FLMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TIMVX has higher volatility (4.19%) compared to FLMVX (2.64%). In terms of maximum drawdown, TIMVX dropped -59.15% vs FLMVX's -54.72%.
TIMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIMVX и FLMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор