PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIME с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIME и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.91%
7.26%
TIME
XLK

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность 42.26%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 19.83%.


TIME

С начала года

42.26%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

13.27%

1 год

54.55%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XLK

С начала года

19.83%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

7.44%

1 год

26.45%

5 лет (среднегодовая)

22.59%

10 лет (среднегодовая)

20.19%

Основные характеристики


TIMEXLK
Коэф-т Шарпа3.031.21
Коэф-т Сортино3.811.67
Коэф-т Омега1.511.22
Коэф-т Кальмара4.001.54
Коэф-т Мартина16.625.33
Индекс Язвы3.31%4.92%
Дневная вол-ть18.21%21.76%
Макс. просадка-42.24%-82.05%
Текущая просадка-1.04%-3.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIME и XLK

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TIME и XLK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIME c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.031.21
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.811.67
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.22
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.001.54
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 16.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.625.33
TIME
XLK

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03
1.21
TIME
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и XLK

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что больше доходности XLK в 0.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
14.79%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.68%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок TIME и XLK

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.04%
-3.36%
TIME
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и XLK

Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 6.62% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.62%
6.32%
TIME
XLK