PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIME с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIMEXLK
Дох-ть с нач. г.30.66%16.94%
Дох-ть за 1 год49.38%31.33%
Коэф-т Шарпа3.021.62
Коэф-т Сортино3.752.14
Коэф-т Омега1.521.29
Коэф-т Кальмара2.832.06
Коэф-т Мартина16.317.15
Индекс Язвы3.28%4.88%
Дневная вол-ть17.72%21.63%
Макс. просадка-42.24%-82.05%
Текущая просадка-4.86%-5.62%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TIME и XLK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIME и XLK

С начала года, TIME показывает доходность 30.66%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 16.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.37%
45.09%
TIME
XLK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIME и XLK

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIME c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 16.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.31
XLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLK, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLK, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLK, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLK, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLK, с текущим значением в 7.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.15

Сравнение коэффициента Шарпа TIME и XLK

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
1.62
TIME
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и XLK

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности XLK в 0.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
16.10%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.70%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок TIME и XLK

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
-5.62%
TIME
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и XLK

Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 5.54% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.54%
5.76%
TIME
XLK