PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIME с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIME с KROP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds. TIME is actively managed, while KROP is passively managed. Over the past year, TIME returned 23.44% vs 13.67% for KROP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TIME charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности TIME и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 16.34%.

TIME

1 день
-0.73%
1 месяц
5.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KROP

1 день
0.21%
1 месяц
-0.06%
С начала года
16.34%
6 месяцев
14.63%
1 год
13.67%
3 года*
0.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIME и KROP

2026 (YTD)20252024
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.82%10.17%6.75%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.34%7.95%-3.53%

Correlation

The correlation between TIME and KROP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.30

Сравнение распределения секторов TIME и KROP

Секторы
TIME
KROP

Технологии

38.5%

-

Коммуникационные услуги

17.4%

-

Потребительский циклический сектор

13.8%
0.3%

Потребительский защитный сектор

10.1%
26.3%

Энергетика

8.4%

-

Коммунальные услуги

5.1%

-

Финансовые услуги

3.2%

-

Сырьевые материалы

3.0%
32.1%

Промышленность

1.0%
39.7%

Здравоохранение

0.5%
0.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

TIME
38.5%
KROP

-

Коммуникационные услуги

TIME
17.4%
KROP

-

Потребительский циклический сектор

TIME
13.8%
KROP
0.3%

Потребительский защитный сектор

TIME
10.1%
KROP
26.3%

Энергетика

TIME
8.4%
KROP

-

Коммунальные услуги

TIME
5.1%
KROP

-

Финансовые услуги

TIME
3.2%
KROP

-

Сырьевые материалы

TIME
3.0%
KROP
32.1%

Промышленность

TIME
1.0%
KROP
39.7%

Здравоохранение

TIME
0.5%
KROP
0.3%

Недвижимость

TIME

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HAILTIME с HYGWTIME с QYLD
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

TIME vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIME c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMEKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.86

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.31

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.22

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

2.75

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIME vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMEKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.86

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

-0.57

+1.37

Просадки

Сравнение просадок TIME и KROP

Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIMEKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-61.96%

+37.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-11.29%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-49.05%

+48.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-44.50%

+38.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.99%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и KROP

Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 3.48%, в то время как у Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIMEKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.77%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

12.01%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

16.04%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

22.28%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

22.28%

-4.66%

Сравнение комиссий TIME и KROP

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и KROP

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности KROP в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.35%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIME and KROP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KROP has higher volatility (4.77%) compared to TIME (3.48%). In terms of maximum drawdown, TIME dropped -24.26% vs KROP's -61.96%.

On 1-year performance, TIME leads with 23.44% vs 13.67% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIME has performed better with a 23.44% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 2.35% for KROP.

They also come from different issuers: Clockwise Capital and Global X. Their fees differ too: 1.00% for TIME and 0.50% for KROP.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIME и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор