PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIME с IVRS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIME с IVRS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS).

TIME и IVRS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г.. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TIME и IVRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIME и IVRS

2026 (YTD)20252024
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		-6.71%10.17%6.75%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-16.63%12.75%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность -6.71%, что значительно выше, чем у IVRS с доходностью -16.63%.

TIME

1 день
1.31%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
-5.81%
1 год
12.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVRS

1 день
4.17%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-16.63%
6 месяцев
-27.67%
1 год
-4.87%
3 года*
7.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с MSTYTIME с HAILTIME с TMFETIME с DATTIME с HYGWTIME с QYLD
Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с VUGIVRS с IBOTIVRS с VOOIVRS с IQMIVRS с ESPO

Сравнение комиссий TIME и IVRS

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVRS в 0.47%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Доходность на риск

TIME vs. IVRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIME c IVRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMEIVRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

-0.20

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

-0.11

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.99

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.20

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

-0.53

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIME vs. IVRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа IVRS равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и IVRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMEIVRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.20

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.13

Корреляция

Корреляция между TIME и IVRS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и IVRS

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности IVRS в 9.45%

TTM202520242023
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		10.74%10.02%15.84%0.00%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		9.45%7.88%6.65%0.48%

Просадки

Сравнение просадок TIME и IVRS

Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки IVRS в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и IVRS.

Загрузка...

Показатели просадок

TIMEIVRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-31.43%

+7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-31.43%

+18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-28.28%

+18.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-4.97%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

11.73%

-8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и IVRS

Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 5.31%, в то время как у iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIMEIVRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

9.28%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

17.66%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

24.82%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

20.37%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

20.37%

-2.38%