Сравнение TIME с GXPT
TIME (Clockwise U.S. Core Equity ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. TIME is actively managed, while GXPT is passively managed. Over the past year, TIME returned 16.70% vs 35.00% for GXPT. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TIME charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности TIME и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIME показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 22.64%.
TIME
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 10.81%
- С начала года
- 8.56%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.85%
GXPT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 29.91%
- С начала года
- 22.64%
- 1 год
- 35.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.93M | $9.06M | $5.80M | |
| $35.37K | $41.85K | $93.17K |
Сравнение доходности по годам TIME и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | 8.56% | 6.68% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 22.64% | 11.47% |
Correlation
The correlation between TIME and GXPT is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between TIME and GXPT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIME vs. GXPT — Ранг доходности на риск
TIME
GXPT
Сравнение TIME c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIME | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.88 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 4.92 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIME и GXPT
Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIME | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -18.74% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -18.74% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -4.20% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -5.45% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 7.14% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIME и GXPT
Текущая волатильность для Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) составляет 4.12%, в то время как у Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIME | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 8.44% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 19.54% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 23.74% | -9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 23.52% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 23.52% | -5.98% |
Сравнение комиссий TIME и GXPT
TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIME и GXPT
Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности GXPT в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.21% | 0.14% | 0.00% |
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | 9.23% | 10.02% | 15.84% |
Часто задаваемые вопросы
TIME and GXPT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXPT has higher volatility (8.44%) compared to TIME (4.12%). In terms of maximum drawdown, TIME dropped -24.26% vs GXPT's -18.74%.
On 1-year performance, GXPT leads with 35.00% vs 16.70% for TIME. On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GXPT has performed better with a 35.00% return vs 16.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.
TIME has the higher dividend yield at 9.23%, compared with 0.21% for GXPT.
They also come from different issuers: Clockwise and Global X. Their fees differ too: 1.00% for TIME and 0.15% for GXPT.
GXPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIME и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор