Сравнение TIME с GXPT
TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. TIME is actively managed, while GXPT is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIME charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности TIME и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIME показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
TIME
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIME и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 6.28% | 6.68% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between TIME and GXPT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIME vs. GXPT — Ранг доходности на риск
TIME
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TIME c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIME | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIME и GXPT
Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIME | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -18.74% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -8.72% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -5.04% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIME и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIME | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 22.91% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 22.91% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 22.91% | -5.18% |
Сравнение комиссий TIME и GXPT
TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIME и GXPT
Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 9.43% | 10.02% | 15.84% |
Часто задаваемые вопросы
TIME and GXPT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.
TIME has the higher dividend yield at 9.43%, compared with 0.12% for GXPT.
They also come from different issuers: Clockwise Capital and Global X. Their fees differ too: 1.00% for TIME and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для TIME и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор