Сравнение TIME с FDFF
TIME (Clockwise U.S. Core Equity ETF) and FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) are both exchange-traded funds - TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise, while FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, TIME returned 16.70% vs -2.06% for FDFF. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TIME charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for FDFF.
Доходность
Сравнение доходности TIME и FDFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIME показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у FDFF с доходностью 3.46%.
TIME
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 10.81%
- С начала года
- 8.56%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.85%
FDFF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 3.46%
- 1 год
- -2.06%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $135.92K | $156.54K | $134.28K | |
| $35.37K | $41.85K | $93.17K |
Сравнение доходности по годам TIME и FDFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | 8.56% | 10.17% | 5.94% |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 3.46% | -2.75% | 25.79% |
Correlation
The correlation between TIME and FDFF is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between TIME and FDFF shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TIME и FDFF
Секторы
TIME
FDFF
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
TIME
FDFF
Коммуникационные услуги
TIME
FDFF
-
Здравоохранение
TIME
FDFF
-
Энергетика
TIME
FDFF
-
Потребительский циклический сектор
TIME
FDFF
Потребительский защитный сектор
TIME
FDFF
-
Промышленность
TIME
FDFF
Финансовые услуги
TIME
FDFF
Сырьевые материалы
TIME
FDFF
-
Коммунальные услуги
TIME
FDFF
-
Недвижимость
TIME
-
FDFF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIME vs. FDFF — Ранг доходности на риск
TIME
FDFF
Сравнение TIME c FDFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIME | FDFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.10 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | -0.20 | +4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIME и FDFF
Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки FDFF в -23.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и FDFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIME | FDFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -23.06% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -20.60% | +7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -6.04% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -6.66% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 10.27% | -6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIME и FDFF
Текущая волатильность для Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIME | FDFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.78% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 14.42% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 18.50% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 18.94% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 18.94% | -1.40% |
Сравнение комиссий TIME и FDFF
TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDFF в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIME и FDFF
Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности FDFF в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 0.96% | 0.86% | 0.70% | 0.27% |
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | 9.23% | 10.02% | 15.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIME and FDFF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDFF has higher volatility (4.78%) compared to TIME (4.12%). In terms of maximum drawdown, TIME dropped -24.26% vs FDFF's -23.06%.
On 1-year performance, TIME leads with 16.70% vs -2.06% for FDFF. On fees, FDFF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TIME has performed better with a 16.70% return vs -2.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDFF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.
TIME has the higher dividend yield at 9.23%, compared with 0.96% for FDFF.
TIME is categorized as Technology Equities, while FDFF is Financials Equities. They also come from different issuers: Clockwise and Fidelity. Their fees differ too: 1.00% for TIME and 0.50% for FDFF.
TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIME и FDFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор