PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDFF с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDFF и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFF и FNCL


2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF
-12.07%-2.75%27.86%15.99%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
-9.17%14.94%30.44%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у FNCL с доходностью -9.17%.


FDFF

1 день
2.62%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-12.07%
6 месяцев
-13.30%
1 год
-9.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FNCL

1 день
2.23%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.18%
1 год
2.69%
3 года*
17.96%
5 лет*
9.30%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Disruptive Finance ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Сравнение комиссий FDFF и FNCL

FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.


Доходность на риск

FDFF vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 44
Ранг коэф-та Мартина

FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDFFFNCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.14

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

0.32

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.05

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.26

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

0.79

-1.84

FDFF vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FNCL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDFFFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.14

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.05

Корреляция

Корреляция между FDFF и FNCL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и FNCL

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FNCL в 1.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF
1.03%0.86%0.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
1.75%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%

Просадки

Сравнение просадок FDFF и FNCL

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и FNCL.


Загрузка...

Показатели просадок


FDFFFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-44.38%

+21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-14.78%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.14%

-11.94%

-8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-6.89%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

4.92%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и FNCL

Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что FDFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDFFFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.88%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

11.75%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

20.02%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

19.34%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

22.35%

-3.31%