Сравнение TIMB с SBS
TIMB (TIM S.A.) and SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) are both stocks. TIMB operates in Telecom Services (Communication Services), while SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 5 years, TIMB returned 19.54%/yr vs 32.86%/yr for SBS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TIMB и SBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIMB показывает доходность 13.49%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 15.92%.
TIMB
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -19.04%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- —
SBS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -18.06%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 44.07%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- 17.02%
Сравнение доходности по годам TIMB и SBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMB TIM S.A. | 13.49% | 86.96% | -33.24% | 68.57% | 4.05% | -13.46% | 25.06% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 15.92% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -13.79% | 7.51% |
Correlation
The correlation between TIMB and SBS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between TIMB and SBS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TIMB:
$10.48B
SBS:
$19.35B
TIMB:
$9.00
SBS:
$2.48
TIMB:
2.44
SBS:
2.22
TIMB:
0.15
SBS:
0.04
TIMB:
0.39
SBS:
0.49
TIMB:
0.43
SBS:
0.45
TIMB:
$27.04B
SBS:
$38.70B
TIMB:
$14.61B
SBS:
$13.96B
TIMB:
$13.92B
SBS:
$14.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIMB vs. SBS — Ранг доходности на риск
TIMB
SBS
Сравнение TIMB c SBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIM S.A. (TIMB) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMB | SBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.86 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 5.96 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMB | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.90 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.35 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TIMB и SBS
Максимальная просадка TIMB за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMB и SBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIMB | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -76.49% | +39.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -23.75% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.08% | -23.79% | -13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | -30.35% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -22.48% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -25.71% | +13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 7.42% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMB и SBS
TIM S.A. (TIMB) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что TIMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIMB | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 9.39% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 25.41% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 33.83% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 36.90% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.13% | 43.56% | -11.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMB и SBS
Дивидендная доходность TIMB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности SBS в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 2.32% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
TIMB TIM S.A. | 8.30% | 11.67% | 6.03% | 4.98% | 4.05% | 3.43% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIMB и SBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TIM S.A. и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIMB и SBS
TIMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.56B при выручке в 6.81B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
TIMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.57B при выручке в 6.81B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
TIMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила о чистой прибыли в 817.09M при выручке в 6.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
TIMB and SBS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIMB has higher volatility (11.05%) compared to SBS (9.39%). In terms of maximum drawdown, TIMB dropped -37.08% vs SBS's -76.49%.
SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIMB и SBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор