PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIMB с SBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TIMB с SBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIM S.A. (TIMB) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS).

Доходность

Сравнение доходности TIMB и SBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIM S.A. (TIMB) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIMB и SBS

2026 (YTD)202520242023202220212020
TIMB
TIM S.A.		38.22%86.96%-33.24%68.57%4.05%-13.46%25.06%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		27.53%80.60%-4.21%46.89%48.42%-13.79%7.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TIMB:

$12.81B

SBS:

$20.66B

EPS

TIMB:

$8.94

SBS:

$12.14

Коэффициент P/E

TIMB:

2.99

SBS:

2.49

Коэффициент PEG

TIMB:

0.18

SBS:

0.05

Коэффициент P/S

TIMB:

0.48

SBS:

0.55

Коэффициент P/B

TIMB:

0.53

SBS:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

TIMB:

$26.62B

SBS:

$37.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

TIMB:

$14.36B

SBS:

$13.68B

EBITDA (12 мес.)

TIMB:

$12.58B

SBS:

$14.20B

Доходность по периодам

С начала года, TIMB показывает доходность 38.22%, что значительно выше, чем у SBS с доходностью 27.53%.

TIMB

1 день
0.87%
1 месяц
1.45%
С начала года
38.22%
6 месяцев
31.88%
1 год
90.22%
3 года*
39.95%
5 лет*
27.45%
10 лет*
—

SBS

1 день
-1.02%
1 месяц
2.72%
С начала года
27.53%
6 месяцев
29.71%
1 год
83.36%
3 года*
51.12%
5 лет*
37.57%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIM S.A.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Часто сравнивают с TIMB:
TIMB с TEFTIMB с PHITIMB с VZTIMB с EWY
Часто сравнивают с SBS:
SBS с BABASBS с IAUMSBS с VOOSBS с CNMSBS с TACSBS с AWKSBS с SPY

Доходность на риск

TIMB vs. SBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIMB
Ранг доходности на риск TIMB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIMB c SBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIM S.A. (TIMB) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMBSBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

2.52

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

3.17

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.97

6.33

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.35

16.17

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIMB vs. SBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIMB на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBS равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIMB и SBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMBSBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.52

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.02

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.37

+0.40

Корреляция

Корреляция между TIMB и SBS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIMB и SBS

Дивидендная доходность TIMB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности SBS в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIMB
TIM S.A.		8.81%11.67%6.03%4.98%4.05%3.43%3.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		4.21%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%

Просадки

Сравнение просадок TIMB и SBS

Максимальная просадка TIMB за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMB и SBS.

Загрузка...

Показатели просадок

TIMBSBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-76.49%

+39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-13.39%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-30.35%

-6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.02%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-25.82%

+13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

5.24%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TIMB и SBS

Текущая волатильность для TIM S.A. (TIMB) составляет 11.05%, в то время как у Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что TIMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIMBSBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

13.02%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.41%

23.56%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.89%

33.25%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.29%

37.07%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

43.62%

-11.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIMB и SBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TIM S.A. и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.92B
10.53B
(TIMB) Общая выручка
(SBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TIMB и SBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TIM S.A. и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
55.6%
32.5%
Активы портфеля
TIMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TIM S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 6.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.

SBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

TIMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TIM S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 6.92B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

SBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.30B при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

TIMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TIM S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 6.92B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.

SBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 2.52B при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.