Сравнение TIMB с PHI
TIMB (TIM S.A.) and PHI (PLDT Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, TIMB returned 19.41%/yr vs -0.47%/yr for PHI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIMB и PHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIMB показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у PHI с доходностью -14.38%.
TIMB
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- —
PHI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -14.38%
- 6 месяцев
- -14.15%
- 1 год
- -9.35%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- -2.56%
Сравнение доходности по годам TIMB и PHI
Correlation
The correlation between TIMB and PHI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between TIMB and PHI shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TIMB:
$10.26B
PHI:
$3.88B
TIMB:
R$9.00
PHI:
₱138.75
TIMB:
12.36
PHI:
7.94
TIMB:
0.74
PHI:
0.29
TIMB:
1.98
PHI:
1.08
TIMB:
2.18
PHI:
1.92
TIMB:
R$27.04B
PHI:
₱220.87B
TIMB:
R$14.61B
PHI:
₱157.99B
TIMB:
R$13.92B
PHI:
₱99.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIMB vs. PHI — Ранг доходности на риск
TIMB
PHI
Сравнение TIMB c PHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIM S.A. (TIMB) и PLDT Inc. (PHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIMB | PHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.35 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -0.80 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIMB и PHI
Максимальная просадка TIMB за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки PHI в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMB и PHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIMB | PHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -95.26% | +58.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.89% | -26.54% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.08% | -31.18% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | -44.54% | +7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -54.06% | +30.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -39.87% | +27.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 11.64% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMB и PHI
TIM S.A. (TIMB) и PLDT Inc. (PHI) имеют волатильность 6.86% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIMB | PHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 6.90% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 15.42% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 22.45% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 28.93% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | 29.78% | +2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMB и PHI
Дивидендная доходность TIMB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности PHI в 9.14%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIMB и PHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TIM S.A. и PLDT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIMB и PHI
TIMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.56B при выручке в 6.81B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
PHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PLDT Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.46B при выручке в 57.66B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
TIMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.57B при выручке в 6.81B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
PHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PLDT Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.88B при выручке в 57.66B, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.
TIMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила о чистой прибыли в 817.09M при выручке в 6.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
PHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PLDT Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.05B при выручке в 57.66B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
TIMB and PHI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHI has higher volatility (6.90%) compared to TIMB (6.86%). In terms of maximum drawdown, TIMB dropped -37.08% vs PHI's -95.26%.
TIMB currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIMB и PHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор