Сравнение TIMB с PHI
TIMB (TIM S.A.) and PHI (PLDT Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, TIMB returned 20.86%/yr vs 1.85%/yr for PHI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIMB и PHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIMB показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у PHI с доходностью -6.89%.
TIMB
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 14.91%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 20.86%
- 10 лет*
- —
PHI
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 7.44%
- 6 месяцев
- -8.94%
- С начала года
- -6.89%
- 1 год
- -3.98%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- -2.13%
Сравнение доходности по годам TIMB и PHI
Correlation
The correlation between TIMB and PHI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between TIMB and PHI shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TIMB:
$10.53B
PHI:
$4.21B
TIMB:
R$9.02
PHI:
₱138.73
TIMB:
12.41
PHI:
8.66
TIMB:
0.74
PHI:
0.31
TIMB:
1.99
PHI:
1.18
TIMB:
2.19
PHI:
2.09
TIMB:
R$27.04B
PHI:
₱220.87B
TIMB:
R$14.61B
PHI:
₱157.99B
TIMB:
R$13.92B
PHI:
₱99.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIMB vs. PHI — Ранг доходности на риск
TIMB
PHI
Сравнение TIMB c PHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIM S.A. (TIMB) и PLDT Inc. (PHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIMB | PHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.15 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | -0.31 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIMB и PHI
Максимальная просадка TIMB за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки PHI в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMB и PHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIMB | PHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -95.26% | +58.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.89% | -26.54% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.08% | -31.18% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | -44.54% | +7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -50.03% | +29.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -39.88% | +27.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 12.85% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMB и PHI
TIM S.A. (TIMB) и PLDT Inc. (PHI) имеют волатильность 8.20% и 8.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIMB | PHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 8.43% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.61% | 16.55% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.15% | 23.09% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.41% | 29.07% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.03% | 29.80% | +2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMB и PHI
Дивидендная доходность TIMB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности PHI в 8.41%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIMB и PHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TIM S.A. и PLDT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIMB и PHI
TIMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TIM S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.56B при выручке в 6.81B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
PHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PLDT Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.46B при выручке в 57.66B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
TIMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TIM S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.57B при выручке в 6.81B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
PHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PLDT Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.88B при выручке в 57.66B, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.
TIMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TIM S.A. сообщила о чистой прибыли в 817.09M при выручке в 6.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
PHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PLDT Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.05B при выручке в 57.66B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
TIMB and PHI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHI has higher volatility (8.43%) compared to TIMB (8.20%). In terms of maximum drawdown, TIMB dropped -37.08% vs PHI's -95.26%.
TIMB currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIMB и PHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор