Сравнение TIMB с PHI
TIMB (TIM S.A.) and PHI (PLDT Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, TIMB returned 19.54%/yr vs -1.30%/yr for PHI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIMB и PHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIMB показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у PHI с доходностью -12.76%.
TIMB
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -19.04%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- —
PHI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -12.76%
- 6 месяцев
- -13.12%
- 1 год
- -11.84%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- -2.37%
Сравнение доходности по годам TIMB и PHI
Correlation
The correlation between TIMB and PHI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between TIMB and PHI shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TIMB:
$10.48B
PHI:
$3.95B
TIMB:
$9.00
PHI:
$138.75
TIMB:
2.44
PHI:
0.13
TIMB:
0.15
PHI:
0.00
TIMB:
0.39
PHI:
0.02
TIMB:
0.43
PHI:
0.03
TIMB:
$27.04B
PHI:
$220.87B
TIMB:
$14.61B
PHI:
$157.99B
TIMB:
$13.92B
PHI:
$99.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIMB vs. PHI — Ранг доходности на риск
TIMB
PHI
Сравнение TIMB c PHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIM S.A. (TIMB) и PLDT Inc. (PHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMB | PHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.51 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.16 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMB | PHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.54 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.05 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.20 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок TIMB и PHI
Максимальная просадка TIMB за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки PHI в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMB и PHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIMB | PHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -95.26% | +58.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -23.11% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.08% | -28.54% | -8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | -44.54% | +7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -53.19% | +31.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -39.86% | +27.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 10.27% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMB и PHI
TIM S.A. (TIMB) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с PLDT Inc. (PHI) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что TIMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIMB | PHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 5.18% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 14.39% | +11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 21.97% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 28.84% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.13% | 29.79% | +2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMB и PHI
Дивидендная доходность TIMB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности PHI в 8.97%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIMB и PHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TIM S.A. и PLDT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIMB и PHI
TIMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.56B при выручке в 6.81B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
PHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PLDT Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.46B при выручке в 57.66B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
TIMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.57B при выручке в 6.81B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
PHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PLDT Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.88B при выручке в 57.66B, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.
TIMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила о чистой прибыли в 817.09M при выручке в 6.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
PHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PLDT Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.05B при выручке в 57.66B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
TIMB and PHI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIMB has higher volatility (11.05%) compared to PHI (5.18%). In terms of maximum drawdown, TIMB dropped -37.08% vs PHI's -95.26%.
TIMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIMB и PHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор