PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIMB с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIMB с EWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIMB (TIM S.A.) is a stock, while EWY (iShares MSCI South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Over the past 5 years, TIMB returned 19.54%/yr vs 19.28%/yr for EWY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIMB и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIM S.A. (TIMB) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIMB показывает доходность 13.49%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 109.80%.

TIMB

1 день
-0.18%
1 месяц
-19.04%
С начала года
13.49%
6 месяцев
5.72%
1 год
32.69%
3 года*
24.46%
5 лет*
19.54%
10 лет*
—

EWY

1 день
-4.22%
1 месяц
17.58%
С начала года
109.80%
6 месяцев
127.01%
1 год
225.96%
3 года*
49.84%
5 лет*
19.28%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIMB и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020
TIMB
TIM S.A.		13.49%86.96%-33.24%68.57%4.05%-13.46%25.06%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		109.80%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%30.30%

Correlation

The correlation between TIMB and EWY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIM S.A.

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с TIMB:
TIMB с TEFTIMB с PHITIMB с VZTIMB с SBSTIMB с HYTIMB с ENI.DETIMB с AEM
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

TIMB vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIMB
Ранг доходности на риск TIMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIMB c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIM S.A. (TIMB) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMBEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
5.38

-4.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
4.95

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.69

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

9.86

-8.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

36.63

-32.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIMB vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIMB на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 5.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIMB и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMBEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

5.38

-4.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.33

+0.27

Просадки

Сравнение просадок TIMB и EWY

Максимальная просадка TIMB за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMB и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIMBEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-74.14%

+37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.92%

-23.08%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.08%

-27.36%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-48.55%

+11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-5.87%

-15.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-20.12%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

6.20%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TIMB и EWY

Текущая волатильность для TIM S.A. (TIMB) составляет 11.05%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.44%. Это указывает на то, что TIMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIMBEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

20.44%

-9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

37.73%

-11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.70%

42.37%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.57%

28.89%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.13%

27.40%

+4.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIMB и EWY

Дивидендная доходность TIMB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности EWY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.00%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
TIMB
TIM S.A.		8.30%11.67%6.03%4.98%4.05%3.43%3.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIMB and EWY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (20.44%) compared to TIMB (11.05%). In terms of maximum drawdown, TIMB dropped -37.08% vs EWY's -74.14%.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (5.38 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIMB и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор