PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIMB с EWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIMB с EWY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIM S.A. (TIMB) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).

EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TIMB и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIM S.A. (TIMB) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIMB и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020
TIMB
TIM S.A.		38.22%86.96%-33.24%68.57%4.05%-13.46%25.06%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		29.83%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, TIMB показывает доходность 38.22%, что значительно выше, чем у EWY с доходностью 29.83%.

TIMB

1 день
0.87%
1 месяц
1.45%
С начала года
38.22%
6 месяцев
31.88%
1 год
90.22%
3 года*
39.95%
5 лет*
27.45%
10 лет*
—

EWY

1 день
2.61%
1 месяц
-14.45%
С начала года
29.83%
6 месяцев
57.60%
1 год
135.29%
3 года*
30.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIM S.A.

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с TIMB:
TIMB с TEFTIMB с PHITIMB с VZTIMB с SBS
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с QQQEWY с KORUEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

TIMB vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIMB
Ранг доходности на риск TIMB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIMB c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIM S.A. (TIMB) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMBEWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

3.75

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

3.92

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.56

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.97

6.01

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.35

24.11

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIMB vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIMB на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWY равному 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIMB и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMBEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

3.75

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.34

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.27

+0.49

Корреляция

Корреляция между TIMB и EWY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIMB и EWY

Дивидендная доходность TIMB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности EWY в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIMB
TIM S.A.		8.81%11.67%6.03%4.98%4.05%3.43%3.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Просадки

Сравнение просадок TIMB и EWY

Максимальная просадка TIMB за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMB и EWY.

Загрузка...

Показатели просадок

TIMBEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-74.14%

+37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-23.08%

+7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-48.55%

+11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-16.61%

+14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-20.23%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

5.76%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TIMB и EWY

Текущая волатильность для TIM S.A. (TIMB) составляет 11.05%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что TIMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIMBEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

20.29%

-9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.41%

31.19%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.89%

36.35%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.29%

26.63%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

26.20%

+5.78%