Сравнение TIMB с HY
TIMB (TIM S.A.) and HY (Hyster-Yale Materials Handling, Inc.) are both stocks. TIMB operates in Telecom Services (Communication Services), while HY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, TIMB returned 19.54%/yr vs -10.78%/yr for HY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIMB и HY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIMB показывает доходность 13.49%, что значительно ниже, чем у HY с доходностью 23.64%.
TIMB
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -19.04%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- —
HY
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 23.64%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- -7.04%
- 5 лет*
- -10.78%
- 10 лет*
- -2.73%
Сравнение доходности по годам TIMB и HY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMB TIM S.A. | 13.49% | 86.96% | -33.24% | 68.57% | 4.05% | -13.46% | 25.06% |
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 23.64% | -39.45% | -16.27% | 153.37% | -35.94% | -29.47% | 36.93% |
Correlation
The correlation between TIMB and HY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TIMB:
$10.48B
HY:
$641.91M
TIMB:
$9.00
HY:
-$5.59
TIMB:
0.39
HY:
0.17
TIMB:
0.43
HY:
1.49
TIMB:
$27.04B
HY:
$3.65B
TIMB:
$14.61B
HY:
$580.60M
TIMB:
$13.92B
HY:
-$200.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIMB vs. HY — Ранг доходности на риск
TIMB
HY
Сравнение TIMB c HY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIM S.A. (TIMB) и Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMB | HY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.21 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -0.44 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMB | HY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.17 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.23 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.04 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок TIMB и HY
Максимальная просадка TIMB за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки HY в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMB и HY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIMB | HY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -77.61% | +40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -38.95% | +17.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.08% | -66.38% | +29.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | -70.62% | +33.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -57.42% | +35.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -37.59% | +25.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 18.43% | -10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMB и HY
Текущая волатильность для TIM S.A. (TIMB) составляет 11.05%, в то время как у Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что TIMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIMB | HY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 16.48% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 37.41% | -11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 47.11% | -15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 47.96% | -16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.13% | 46.33% | -14.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMB и HY
Дивидендная доходность TIMB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности HY в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 4.01% | 4.81% | 2.70% | 2.09% | 5.10% | 3.13% | 2.13% | 2.14% | 1.99% | 1.41% | 1.83% | 2.15% |
TIMB TIM S.A. | 8.30% | 11.67% | 6.03% | 4.98% | 4.05% | 3.43% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIMB и HY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TIM S.A. и Hyster-Yale Materials Handling, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIMB и HY
TIMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.56B при выручке в 6.81B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
HY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.80M при выручке в 795.20M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
TIMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.57B при выручке в 6.81B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
HY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила об операционной прибыли в -28.00M при выручке в 795.20M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
TIMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила о чистой прибыли в 817.09M при выручке в 6.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
HY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.50M при выручке в 795.20M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
TIMB and HY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HY has higher volatility (16.48%) compared to TIMB (11.05%). In terms of maximum drawdown, TIMB dropped -37.08% vs HY's -77.61%.
TIMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIMB и HY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор