Сравнение TIMB с PFIX
TIMB (TIM S.A.) is a stock, while PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) is Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, TIMB returned 19.11%/yr vs 16.87%/yr for PFIX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TIMB и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIMB показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.49%.
TIMB
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -12.58%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIMB и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIMB TIM S.A. | 14.06% | 86.96% | -33.24% | 68.57% | 4.05% | 0.56% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.49% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between TIMB and PFIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIMB vs. PFIX — Ранг доходности на риск
TIMB
PFIX
Сравнение TIMB c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIM S.A. (TIMB) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIMB | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.49 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | -0.76 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIMB и PFIX
Максимальная просадка TIMB за все время составила -37.08%, примерно равная максимальной просадке PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMB и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIMB | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -36.17% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.82% | -25.64% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.08% | -36.17% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | -36.17% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -21.25% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -17.13% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 16.57% | -7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMB и PFIX
Текущая волатильность для TIM S.A. (TIMB) составляет 6.29%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что TIMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIMB | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 8.37% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.39% | 21.22% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 30.21% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.55% | 38.53% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.09% | 38.27% | -6.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMB и PFIX
Дивидендная доходность TIMB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что меньше доходности PFIX в 10.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
TIMB TIM S.A. | 8.26% | 11.67% | 6.03% | 4.98% | 4.05% | 3.43% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
TIMB and PFIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.37%) compared to TIMB (6.29%). In terms of maximum drawdown, TIMB dropped -37.08% vs PFIX's -36.17%.
TIMB currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIMB и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор