PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIMB с BMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TIMB с BMY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TIMB (TIM S.A.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. TIMB operates in Telecom Services (Communication Services), while BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, TIMB returned 19.11%/yr vs 0.54%/yr for BMY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIMB и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIM S.A. (TIMB) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIMB показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью 6.58%.

TIMB

1 день
-1.08%
1 месяц
0.59%
С начала года
14.06%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.84%
3 года*
20.76%
5 лет*
19.11%
10 лет*
—

BMY

1 день
-1.56%
1 месяц
-1.33%
С начала года
6.58%
6 месяцев
5.90%
1 год
18.69%
3 года*
-0.79%
5 лет*
0.54%
10 лет*
1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIMB и BMY

2026 (YTD)202520242023202220212020
TIMB
TIM S.A.		14.06%86.96%-33.24%68.57%4.05%-13.46%23.03%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		6.58%0.11%15.81%-26.14%18.98%2.88%3.48%

Correlation

The correlation between TIMB and BMY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TIMB:

$10.54B

BMY:

$114.93B

EPS

TIMB:

R$9.00

BMY:

$3.57

Коэффициент P/E

TIMB:

12.40

BMY:

15.77

Коэффициент PEG

TIMB:

0.74

BMY:

0.90

Коэффициент P/S

TIMB:

1.99

BMY:

2.37

Коэффициент P/B

TIMB:

2.18

BMY:

5.73

Общая выручка (12 мес.)

TIMB:

R$27.04B

BMY:

$48.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

TIMB:

R$14.61B

BMY:

$33.33B

EBITDA (12 мес.)

TIMB:

R$13.92B

BMY:

$13.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIM S.A.

Bristol-Myers Squibb Company

Часто сравнивают с TIMB:
TIMB с PHITIMB с VZTIMB с EWYTIMB с SBSTIMB с HYTIMB с ENI.DETIMB с RUSHA
Часто сравнивают с BMY:
BMY с MRKBMY с LLYBMY с GILDBMY с ABBVBMY с SCHDBMY с MDTBMY с SNY

Доходность на риск

TIMB vs. BMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIMB
Ранг доходности на риск TIMB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BMY
Ранг доходности на риск BMY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIMB c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIM S.A. (TIMB) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIMBBMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.69

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.20

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.59

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

3.50

-0.09

TIMB vs. BMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIMB на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа BMY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIMB и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIMB и BMY

Максимальная просадка TIMB за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMB и BMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIMBBMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-72.03%

+34.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.82%

-11.83%

-11.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.08%

-36.85%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-47.67%

+10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-19.07%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-22.38%

+10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.78%

5.56%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TIMB и BMY

Текущая волатильность для TIM S.A. (TIMB) составляет 6.29%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что TIMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIMBBMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

8.35%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.39%

18.25%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.46%

27.09%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.55%

24.04%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.09%

25.30%

+6.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIMB и BMY

Дивидендная доходность TIMB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности BMY в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		4.45%4.60%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%
TIMB
TIM S.A.		8.26%11.67%6.03%4.98%4.05%3.43%3.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIMB и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TIM S.A. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
6.81B
11.49B
(TIMB) Общая выручка
(BMY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TIMB значения в BRL, BMY значения в USD

Сравнение рентабельности TIMB и BMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TIM S.A. и Bristol-Myers Squibb Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
52.4%
70.2%
Активы портфеля
TIMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.56B при выручке в 6.81B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

BMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.

TIMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.57B при выручке в 6.81B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

BMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

TIMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила о чистой прибыли в 817.09M при выручке в 6.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

BMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

Часто задаваемые вопросы

TIMB and BMY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMY has higher volatility (8.35%) compared to TIMB (6.29%). In terms of maximum drawdown, TIMB dropped -37.08% vs BMY's -72.03%.

TIMB currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIMB и BMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор